Preguntas etiquetadas con r

Use esta etiqueta para cualquier pregunta * sobre el tema * que (a) involucre a `R` como parte crítica de la pregunta o respuesta esperada, y (b) no es * solo * sobre cómo usar` R`.

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¿Cómo debo interpretar esta trama residual?
No puedo interpretar este gráfico. Mi variable dependiente es el número total de entradas de cine que se venderán para un espectáculo. Las variables independientes son el número de días que quedan antes del espectáculo, las variables ficticias de estacionalidad (día de la semana, mes del año, vacaciones), precio, boletos …
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¿Es realista que todas las variables sean altamente significativas en un modelo de regresión múltiple?
Quiero hacer retroceder la economía de combustible en el desplazamiento del motor, el tipo de combustible, la tracción en 2 contra 4 ruedas, la potencia, la transmisión manual en comparación con la automática, y la cantidad de velocidades. Mi conjunto de datos ( enlace ) contiene vehículos de 2012-2014. fuelEconomy …
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Cómo predecir las probabilidades de estado o estados para nuevos datos con el paquete DepmixS4, para modelos ocultos de Markov
Parece que puedo aprender los parámetros perfectamente y encontrar las probabilidades posteriores para los datos de entrenamiento, pero no tengo idea de cómo hacer nuevas predicciones sobre los nuevos datos. El problema en particular proviene de las probabilidades de transición que cambian en las covariables, por lo que no es …
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ajuste GLM para la familia weibull [cerrado]
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado el año pasado . Estoy tratando de ajustar el modelo lineal generalizado para la familia weibull, pero cuando lo intento …
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Cómo realizar SVD para imputar valores perdidos, un ejemplo concreto
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, …
8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 
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Autocorrelación de procesos AR (1) independientes concatenados
Dejar {Xt}{Xt}\left\{X_t\right\} ser un proceso estocástico formado mediante la concatenación de dibujos iid de un proceso AR (1), donde cada dibujo es un vector de longitud 10. En otras palabras, {X1,X2, ... ,X10}{X1,X2,...,X10}\left\{X_1, X_2, \ldots, X_{10}\right\} son realizaciones de un proceso AR (1); {X11,X12, ...,X20}{X11,X12,...,X20}\left\{X_{11}, X_{12}, \ldots, X_{20}\right\}se extraen del …
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Interpretación de los resultados del modelo gam.
Estoy ajustando algunos modelos aditivos generalizados usando el mgcvpaquete en R, y quiero probar entre dos modelos; si puedo eliminar un término o no. Sin embargo, estoy obteniendo resultados contradictorios (por lo que puedo decir). Un modelo, m1con un término suave para xagregar, parece dar un mejor ajuste en términos …
8 r  regression  gam 
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paquete de np estimación de densidad del núcleo con núcleo Epanechnikov
Estoy trabajando con el conjunto de datos "géiser" del paquete MASS y comparando las estimaciones de densidad del núcleo del paquete np. Mi problema es comprender la estimación de densidad utilizando la validación cruzada de mínimos cuadrados y el núcleo Epanechnikov: blep<-npudensbw(~geyser$waiting,bwmethod="cv.ls",ckertype="epanechnikov") plot(npudens(bws=blep)) Para el núcleo gaussiano parece estar bien: …
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