Preguntas etiquetadas con r

Estoy ejecutando algunas optimizaciones con la implementación de BFGS de optim. La función objetivo es en realidad un algoritmo computacional, no solo matemático. Descubrí que cuando agrego una penalización L1, las cosas se ralentizan bastante. ¿Por qué podría ser esto? ¿Hay algo en L1 que ralentiza las cosas? Entonces, ¿cómo …

8 r  optimization  lasso 

Mi pregunta trata sobre los árboles de clasificación . Considere el siguiente ejemplo del conjunto de datos de Iris: Quiero seleccionar manualmente el mejor predictor para la primera división. Según el algoritmo CART, la mejor característica para hacer una división es la que maximiza la disminución de la impureza de …

8 r  machine-learning  classification  data-mining  cart 

Estoy tratando de determinar qué alfa usar en mi glmnetfunción, pero el archivo de ayuda me dice: Tenga en cuenta que cv.glmnet NO busca valores para alfa. Se debe proporcionar un valor específico; de lo contrario, se supone alfa = 1 de forma predeterminada. Si los usuarios desean validar también …

8 r  lasso  ridge-regression  glmnet 

Tengo dos series de tiempo (parámetros de un modelo para hombres y mujeres) y mi objetivo es identificar un modelo ARIMA apropiado para hacer pronósticos. Mi serie de tiempo se ve así: El gráfico y el ACF muestran no estacionario (los picos del ACF se cortan muy lentamente). Por lo …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

Estoy realizando comparaciones post hoc después de una prueba de Kruskal-Wallis. Estoy usando el paquete PMCMR . > posthoc.kruskal.nemenyi.test( preference ~ instrument) Pairwise comparisons using Tukey and Kramer (Nemenyi) test with Tukey-Dist approximation for independent samples data: preference by instrument Cello Drums Guitar Drums 0.157 - - Guitar 0.400 0.953 …

8 r  ties 

Tengo la siguiente tabla de valores: 25 75 38 162 La razón de posibilidades es 0.7037 y el registro (OR) es -0.3514. Para una tabla de contingencia con valores a, b, c y d, la varianza de log (OR) viene dada por (1/a + 1/b + 1/c + 1/d) ¿Cómo …

8 r  variance 

Tengo un conjunto de datos de 17 personas, clasificando 77 declaraciones. Quiero extraer componentes principales en una matriz de correlación transpuesta de correlaciones entre personas (como variables) a través de declaraciones (como casos). Yo sé, es raro, se llama Metodología Q . Quiero ilustrar cómo funciona PCA en este contexto, …

8 r  data-visualization  pca  ggplot2  eigenvalues 

[En preguntas recientes, estaba buscando generar vectores aleatorios en R , y quería compartir esa "investigación" como un Q&A independiente sobre un punto específico.] La generación de datos aleatorios con correlación se puede hacer usando la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación aquí , como se refleja en …

8 r  correlation  sampling  random-variable  random-generation 

Puedo construir e implementar modelos clásicos de ML en conjuntos de entrenamiento / prueba tradicionales en R, pero ¿qué pasa si un socio quiere obtener este modelo para implementar su propio sistema (de cualquier tipo)? Guardar y enviar la estructura del modelo R no ayuda, por supuesto; y descubrir el …

8 r  machine-learning 

Tengo una pregunta sobre el modelado de series de tiempo en R. Mis datos consisten en la siguiente matriz: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325 0.02058505 0.9404117 7 0.03125000 0.01562500 0.9531250 8 0.00000000 0.00000000 …

8 r  time-series  forecasting  compositional-data 

Estoy tratando de replicar lo que la función dfbetas()hace en R . dfbeta() no es un problema ... Aquí hay un conjunto de vectores: x <- c(0.512, 0.166, -0.142, -0.614, 12.72) y <- c(0.545, -0.02, -0.137, -0.751, 1.344) Si ajusto dos modelos de regresión de la siguiente manera: fit1 <- …

8 r  regression  regression-coefficients  diagnostic 

Estoy escribiendo un programa para evaluar propiedades inmobiliarias y realmente no entiendo las diferencias entre algunos modelos de regresión robustos, por eso no sé cuál elegir. Probé lmrob, ltsRegy rlm. para el mismo conjunto de datos, los tres métodos me dieron valores diferentes para los coeficientes. Pensé que lo mejor …

8 r  regression  p-value  r-squared 

Quiero ajustar un modelo lineal por R con family=binomial(link="identity"), sin embargo, la familia binomial no tiene un enlace de identidad. ¿Qué tengo que hacer?

8 r  generalized-linear-model  binomial  link-function 

Antecedentes: Mi software solicita a los usuarios donaciones opcionales de cualquier cantidad. Dividí las solicitudes de donación de prueba entre los usuarios para encontrar la mejor manera de preguntar: 50% obtiene la versión 1 de la solicitud, 50% obtiene la versión 2 de la solicitud, y vemos cuál funciona mejor. …

8 r  p-value  wilcoxon-mann-whitney  permutation-test  ab-test 

Un criterio para seleccionar el valor óptimo de con una regresión penalizada neta elástica o similar es examinar una gráfica de la desviación contra el rango de y seleccionar cuando la desviación se minimiza (o dentro de un error estándar del mínimo).λλ\lambdaλλ\lambdaλλ\lambdaλλ\lambda Sin embargo, estoy teniendo dificultades para entender con …

8 r  glmnet