Preguntas etiquetadas con bivariate

Alguien me hizo esta pregunta en una entrevista de trabajo y le respondí que su distribución conjunta siempre es gaussiana. Pensé que siempre podría escribir un gaussiano bivariado con sus medios, varianza y covarianzas. Me pregunto si puede haber un caso en el que la probabilidad conjunta de dos gaussianos …

91 normal-distribution  multivariate-analysis  copula  bivariate 

Después de pasar por algunas matemáticas ligeramente concisas, creo que tengo una ligera intuición de la estimación de la densidad del núcleo. Pero también soy consciente de que estimar la densidad multivariada para más de tres variables podría no ser una buena idea, en términos de las propiedades estadísticas de …

13 nonparametric  pdf  kernel-smoothing  bivariate  density-estimation 

En los comentarios que siguen a esta respuesta mía a una pregunta relacionada, ¿los usuarios ssdecontrol y Glen_b preguntaron si la normalidad conjunta de e es necesaria para afirmar la normalidad de la suma ? Que la normalidad articular sea suficiente es, por supuesto, bien conocida. Esta pregunta complementaria no …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

Suponga que dos clases y tienen un atributo tienen distribución y . si tenemos igual para la siguiente matriz de costos:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} ¿Por qué, es el umbral para el clasificador de riesgo mínimo (costo)?x0&lt;0.5x0&lt;0.5x_0 < …

11 machine-learning  classification  bayesian  normal-distribution  bivariate 

He encontrado un documento que introduce la versión multidimensional (bivariante aquí) del diagrama de caja - un bagplot. ¿Qué es exactamente esa trama? Puedo ver la serie de polígonos anidados basados ​​en vértices, uno de esos polígonos se declara como un diagrama de bolsa. ¿Cuál es la idea de la …

11 data-visualization  bivariate  boxplot 

Tengo datos que se parecen a: Traté de aplicar una distribución normal (la estimación de la densidad del núcleo funciona mejor, pero no necesito tanta precisión) y funciona bastante bien. La gráfica de densidad hace una elipse. Necesito obtener esa función de elipse para decidir si un punto se encuentra …

11 r  regression  pdf  bivariate 

Soy consciente de algunos buenos ejemplos de pares de variables aleatorias correlacionadas que son marginalmente normales pero no conjuntamente normales. Vea esta respuesta de Dilip Sarwate , y esta del cardenal . También conozco un ejemplo de dos variables aleatorias normales cuya suma no es normal. Ver esta respuesta de …

10 correlation  normal-distribution  multivariate-analysis  bivariate 

Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal bivariada que tiene ceros como medias y unos como varianzas, por lo que el único parámetro desconocido es la covarianza. ¿Cuál es el MLE de la covarianza? Sé que debería ser algo así como pero ¿cómo sabemos esto?1norte∑nortej = 1Xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n} …

10 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  bivariate 

Tengo un GLMM de la forma: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Cuando lo uso drop1(model, test="Chi"), obtengo resultados diferentes a los que uso Anova(model, type="III")del paquete del automóvil o summary(model). Estos dos últimos dan las mismas respuestas. Usando un montón de …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

La pregunta lo dice todo. He leído que no se puede generalizar KS a una dimensión igual o mayor que dos , y que las implementaciones famosas como esa en Numerical Recipes son simplemente incorrectas. ¿Podría explicar por qué es así?

9 kolmogorov-smirnov  bivariate  ecdf 

Me enfrenté a una distribución limitante con cero covarianza entre dos variables, pero su correlación es 111. ¿Existe tal distribución? ¿Cómo se puede explicar? Tienes razón, necesito dar más detalles. OK, X e Y son distribución normal bivariada con diferentes varianzas y medias (sin n) pero corr = 1- (1 …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Vi la siguiente pregunta en otro foro: "Suponga que tanto la altura como el peso de los hombres adultos se pueden describir con modelos normales, y que la correlación entre estas variables es de 0.65. Si la altura de un hombre lo ubica en el percentil 60, ¿en qué percentil …

8 correlation  normal-distribution  quantiles  copula  bivariate 

Perdón por el título largo, pero mi problema es bastante específico y difícil de explicar en un título. Actualmente estoy aprendiendo sobre el Modelo Roy (análisis del efecto del tratamiento). Hay un paso de derivación en mis diapositivas, que no entiendo. Calculamos el resultado esperado con el tratamiento en el …

8 normal-distribution  causality  bivariate  truncation