Preguntas etiquetadas con autocorrelation

Estoy tratando de entender el significado de cortar y cortar en la trama de series de tiempo de ACF y PACF. ¿Qué significa "Cortar después del retraso"? Esto sobre el límite? ¿Qué significa "Tails off"? En el ejemplo anterior, el libro que estoy usando para estudiar, digamos que es un …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Tengo dos conjuntos de datos: Mi primer conjunto de datos es el valor de una inversión (en miles de millones de dólares) contra el tiempo, cada unidad de tiempo es un trimestre desde el primer trimestre de 1947. El tiempo se extiende hasta el tercer trimestre de 2002. Mi segundo …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Dada una serie temporal, se puede estimar la función de autocorrelación y trazarla, por ejemplo, como se ve a continuación: ¿Qué es posible entonces leer sobre las series temporales, a partir de esta función de autocorrelación? ¿Es posible, por ejemplo, razonar sobre la estacionariedad de la serie temporal? Editado : …

11 time-series  autocorrelation 

Estoy trabajando con un proceso de dos estados con en paraxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La función de autocorrelación es indicativa de un proceso con memoria larga, es decir, muestra una disminución de la ley de potencia con un exponente <1. Puede simular una serie similar en R con: …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

Tengo dos años de datos que se ven básicamente así: Fecha _ __ Violencia S / N? _ Número de pacientes 1/1/2008 _ ___ 0 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 __ _ …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

Parece que es realmente alto, pero esto es contradictorio para mí. ¿Alguien puede explicar? Estoy muy confundido con este problema y agradecería una explicación detallada y perspicaz. ¡Muchas gracias por adelantado!

11 autocorrelation  random-walk 

Un proceso es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de es la misma que la distribución conjunta de para todos los , para todos los y para todos los .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Sigo leyendo sobre la necesidad de verificar la autocorrelación en MCMC. ¿Por qué es importante que la autocorrelación sea baja? ¿Qué mide en el contexto de MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

Apliqué la prueba DW a mi modelo de regresión en R y obtuve una estadística de prueba DW de 1.78 y un valor p de 2.2e-16 = 0. ¿Esto significa que no hay autocorrelación entre los residuos porque la estadística está cerca de 2 con un valor p pequeño o …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Estamos tratando de crear valores aleatorios correlacionados automáticamente que se utilizarán como series de tiempo. No tenemos datos existentes a los que nos referimos y solo queremos crear el vector desde cero. Por un lado, por supuesto, necesitamos un proceso aleatorio con distribución y su SD. Por otro lado, debe …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Estoy construyendo un modelo bayesiano jerárquico bastante complejo para un metanálisis usando R y JAGS. Simplificando un poco, los dos niveles clave del modelo tienen donde es la ésima observación del punto final (en este caso, rendimientos de cultivos modificados genéticamente vs. no modificados genéticamente) en el estudio , es …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

La prueba de Durbin-Watson prueba la autocorrelación de residuos en el retraso 1. Pero también lo hace la prueba de la autocorrelación en el retraso 1 directamente. Además, puede probar la autocorrelación en el retraso 2,3,4 y hay buenas pruebas de portmanteau para la autocorrelación en varios retrasos, y obtener …

10 time-series  autocorrelation 

Tengo algunos problemas para entender las líneas de puntos azules en la siguiente imagen de la función de autocorrelación: ¿Podría alguien darme una explicación simple, lo que me están diciendo?

10 r  time-series  autocorrelation 

Tengo un conjunto de datos donde la intuición empírica dice que debería esperar una estacionalidad semanal (es decir, el comportamiento en sábado y domingo es diferente del resto de la semana). ¿Debería ser cierta esta premisa, no debería un gráfico de autocorrelación darme ráfagas en múltiplos de retraso de 7? …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Puedo estar mezclando mis conceptos de series temporales y no series temporales, pero ¿cuál es la diferencia entre un modelo de regresión que exhibe correlación serial y un modelo que exhibe una raíz unitaria? Además, ¿por qué puede usar una prueba de Durbin-Watson para probar la correlación en serie, pero …

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