Preguntas etiquetadas con unit-root

¿Cómo explicaría intuitivamente qué es una raíz unitaria, en el contexto de la prueba de raíz unitaria? Estoy pensando en formas de explicar mucho como he fundado en esta pregunta . El caso con la raíz unitaria es que sé (poco, por cierto) que la prueba de raíz unitaria se …

97 intuition  unit-root 

¿Cuál es la diferencia entre la prueba Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) y la prueba aumentada de Dickey-Fuller (ADF)? ¿Están probando lo mismo? ¿O necesitamos usarlos en diferentes situaciones?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

He visto varias veces que las personas rechazan el nulo en una prueba aumentada de Dickey-Fuller , y luego afirman que muestra que su serie es estacionaria (desafortunadamente, no puedo mostrar las fuentes de estas afirmaciones, pero imagino que existen afirmaciones similares aquí y allá en uno u otro diario). …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Version corta: Tengo una serie temporal de datos climáticos que estoy probando para la estacionariedad. Basado en investigaciones previas, espero que el modelo subyacente (o "que genera", por así decirlo) los datos tengan un término de intercepción y una tendencia de tiempo lineal positiva. Para probar la estacionariedad de estos …

16 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Estoy tratando de probar la cointegración entre dos series de tiempo. Ambas series tienen datos semanales que abarcan ~ 3 años. Estoy tratando de hacer el método de dos pasos de Engle-Granger. Mi orden de operaciones sigue. Pruebe cada serie de tiempo para la raíz de la unidad a través …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Una serie con deriva se puede modelar como donde es la deriva (constante) y . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Una serie con tendencia se puede modelar como donde es la deriva (constante), es la tendencia de tiempo determinista y .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Estoy ejecutando la siguiente prueba de raíz unitaria (Dickey-Fuller) en una serie de tiempo usando la ur.df()función en el urcapaquete. El comando es: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) El resultado es: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Puedo estar mezclando mis conceptos de series temporales y no series temporales, pero ¿cuál es la diferencia entre un modelo de regresión que exhibe correlación serial y un modelo que exhibe una raíz unitaria? Además, ¿por qué puede usar una prueba de Durbin-Watson para probar la correlación en serie, pero …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

Un proceso ARMA (p, q) es débilmente estacionario, si la raíz de su parte AR no está en el círculo unitario. Por lo tanto, su débil estacionariedad no depende de su parte MA. Pero, ¿qué pueden implicar las posiciones de las raíces de su parte MA? En las pruebas de …

8 time-series  unit-root  moving-average 

Tengo que hacer algunas pruebas de raíz unitaria para un proyecto, simplemente no estoy seguro de cómo interpretar los datos (que es lo que me han pedido que haga). Aquí está uno de mis resultados: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated Dickey-Fuller …

8 time-series  hypothesis-testing  stata  interpretation  unit-root 

Tengo el plmpaquete y me gustaría ejecutar pruebas de raíz unitaria en algunas variables. Obtuve el siguiente error: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13 Supongo que recibo este …

8 r  panel-data  unit-root