Estadísticas y Big Data

Creo que es una distribución de probabilidad, dondep [ x ]pags[X]p[x] p [ x ] = 1π( 1 + x2)pags[X]=1π(1+X2)\begin{equation} p[x] = \frac{1}{\pi (1+x^2)} \end{equation} ya que es positivo en todas partes y se integra a 1 en - ∞ , ∞-∞,∞-\infty, \infty . La media es 0 por simetría, …

9 distributions  standard-deviation 

Esta pregunta es una continuación de mi pregunta anterior aquí y también está relacionada, en intención, con esta pregunta . En esta página wiki, los valores de densidad de probabilidad de una distribución normal supuesta para el conjunto de entrenamiento se usan para calcular un valor de probabilidad bayesiano posterior …

9 bayesian  kde 

¿Cómo muestra que el punto de los promedios (x, y) se encuentra en la línea de regresión estimada?

9 distributions  regression  proof  self-study 

Tengo tres variables: distancia (continuo, rango variable infinito negativo a infinito positivo) isLand (categórico discreto / booleano, rango variable 1 o 0) ocupantes (categórico discreto, rango variable 0-7) Quiero responder las siguientes preguntas estadísticas: Cómo comparar distribuciones que tienen variables categóricas y continuas. Por ejemplo, me gusta determinar si la …

9 categorical-data  continuous-data 

Estoy usando una tabla de control para tratar de trabajar en algunos datos de infección y generaré una alerta si la infección se considera "fuera de control". Los problemas llegan cuando llego a un conjunto de datos donde la mayoría de los puntos de tiempo tienen cero infecciones, con solo …

9 data-visualization  control-chart 

Estoy trabajando en los datos de infección de la enfermedad y no sé si manejar los datos como "categóricos" o "continuos". "Recuento de infecciones" el número de casos de infección encontrados en un período específico de tiempo, el recuento se genera a partir de datos categóricos (es decir, no de …

9 categorical-data  count-data 

Si tengo dos listas A y B, las cuales son subconjuntos de una lista C mucho más grande, ¿cómo puedo determinar si el grado de superposición de A y B es mayor de lo que esperaría por casualidad? ¿Debería seleccionar aleatoriamente elementos de C de la misma longitud que las …

9 statistical-significance 

Estamos trazando métricas de series temporales en el contexto de las operaciones de red / servidor. Los datos tienen una frecuencia de muestreo de 5 minutos y consisten en cosas como la utilización de la CPU, la tasa de error, etc. Estamos agregando una línea horizontal de "umbral" a los …

9 time-series  data-visualization 

De acuerdo con la Ley de Variación Total, Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var⁡(X)=E⁡(Var⁡(X∣Y))+Var⁡(E⁡(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Cuando trato de demostrarlo, escribo Var(X)=E(X−EX)2=E{E[(X−EX)2∣Y]}=E(Var(X∣Y))Var⁡(X)=E⁡(X−E⁡X)2=E⁡{E⁡[(X−E⁡X)2∣Y]}=E⁡(Var⁡(X∣Y)) \begin{equation} \begin{aligned} \operatorname{Var}(X) &= \operatorname{E}(X - \operatorname{E}X)^2 \\ &= \operatorname{E}\left\{\operatorname{E}\left[(X - \operatorname{E}X)^2\mid Y\right]\right\} \\ &= \operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) \end{aligned} \end{equation} ¿Qué tiene de malo?

9 variance  conditional-probability  expected-value  conditional-expectation  moments 

Esta publicación dice Se utiliza un PDF para especificar la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro de un rango particular de valores, en lugar de tomar cualquier valor. ¿Es verdad? Este es el PDF de la distribución normal estándar. φ(x)=12π−−√e−x2/2φ(x)=12πe−x2/2\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} conecte x = 0 en …

9 distributions  terminology 

Estoy leyendo un poco y esta es la definición que obtuve del libro de DeGroot: ¿Eso significa que los parámetros son los mismos? Por ejemplo, suponga que X se distribuye de forma logarítmica normal e Y normalmente se distribuye donde Y = log (X). ¿Esto dice que X e Y …

9 normal-distribution  lognormal 

En los comentarios debajo de una publicación mía , Glen_b y yo estábamos discutiendo cómo las distribuciones discretas necesariamente tienen una media y una varianza dependientes. Para una distribución normal tiene sentido. Si te digo , no tienes ni idea de qué , y si te digo , no tienes …

9 distributions  variance  mean  independence  moments 

Estoy trabajando en el modelo de regresión logística. Verifiqué el resumen del modelo que se basa en 5 variables independientes, cuál no es significativa con un valor P de 0,74. Deseo saber si eliminamos directamente la variable o hay alguna otra forma de verificar su importancia ? Un senior mío …

9 r  regression  correlation 

Descripción general ¿Un estimador eficiente (que tiene una varianza muestral igual al límite de Cramér-Rao) maximiza la probabilidad de estar cerca del parámetro verdadero ?θθ\theta Digamos que comparamos la diferencia o la diferencia absoluta entre la estimación y el parámetro verdaderoΔ^=θ^- θΔ^=θ^-θ\hat\Delta = \hat \theta - \theta ¿Es la distribución …

9 mathematical-statistics  unbiased-estimator  sufficient-statistics  stochastic-ordering 

Sea un espacio de probabilidad, y sea un vector aleatorio. Sea la distribución de , una medida de Borel en .( Ω , F, P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F}, P)X: Ω →RnorteX:Ω→RnX : \Omega \to \mathbb{R}^nPAGSX=X∗PAGSPX=X∗PP_X = X_* PXXXRnorteRn\mathbb{R}^n La función característica de es la función definida para (la variable aleatoria está delimitada …

9 mgf  characteristic-function