Estadísticas y Big Data

Estoy tratando de analizar la diferencia entre las series de tiempo de dos precios de acciones. En el análisis regular de series de tiempo, podemos hacer Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Sin embargo, ¿cómo se maneja lo mismo en series temporales espaciadas irregularmente? La hipótesis es que uno de los …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Supongamos que observo iid , y deseo probar vech para un matriz conformable y vector . ¿Hay trabajo conocido sobre este problema?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa El intento obvio (para mí) sería a través de una prueba de razón de probabilidad, pero parece que maximizar la …

10 hypothesis-testing  normal-distribution  multivariate-analysis  maximum-likelihood  covariance 

Pregunta : ¿Cómo puedo construir una prueba para determinar si la frecuencia observada de "montaña" -alele (Fig. 1) es significativamente menor en las montañas del centro al sur de lo previsto (Fig. 2) por el modelo de selección ecológica ( ver más abajo para más detalles )? Problema : Mi …

10 hypothesis-testing  statistical-significance  residuals  gam 

Quiero modelar dos variables de tiempo diferentes, algunas de las cuales son muy colineales en mis datos (edad + cohorte = período). Al hacer esto me encontré con algunos problemas lmere interacciones poly(), pero probablemente no se limite a lmer, obtuve los mismos resultados con nlmeIIRC. Obviamente, no entiendo lo …

10 r  lme4-nlme  polynomial 

¿Cuáles son los supuestos adecuados de la regresión logística multinomial? ¿Y cuáles son las mejores pruebas para satisfacer estos supuestos utilizando SPSS 18?

10 logistic  spss  assumptions  multinomial  multinomial-logit 

En el contexto de la regresión múltiple multivariada (regresor de vectores y regresiones), las cuatro pruebas principales para la hipótesis general (Wilk's Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley y Roy's Largest Root) dependen de los valores propios de la matriz , donde y son las matrices de variación 'explicadas' y 'totales'.HE−1HE−1H E^{-1}HHHEEE Me …

10 regression  multiple-regression  multivariate-analysis  manova 

Estoy tratando de replicar el trabajo de un colega y estoy trasladando el análisis de Stata a R. Los modelos que emplea invocan la opción "cluster" dentro de la función nbreg para agrupar los errores estándar. Consulte http://repec.org/usug2007/crse.pdf para obtener una descripción bastante completa del qué y por qué de …

10 r  stata  negative-binomial 

Siempre decimos que las estadísticas solo se trata de datos. Pero también sabemos que la informática también está obteniendo conocimiento del análisis de datos. Por ejemplo, las personas bioinformáticas pueden pasar totalmente sin bioestadística. Quiero saber cuál es la diferencia esencial entre estadísticas e informática.

10 bioinformatics 

Si ajusto mis datos con algo como lm(y~a*b), en la sintaxis R, donde aes una variable binaria y bes una variable numérica, entonces el a:btérmino de interacción es la diferencia entre la pendiente de y~bat a= 0 y at a= 1. Ahora, digamos que la relación entre yy bes curvilínea. …

10 r  multiple-regression  splines 

Basado únicamente en el patrón temporal de clics del mouse (una lista de tiempos de clics ), ¿es posible predecir la actividad del usuario de la computadora?[ t1, t2, t3, ... ][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Por ejemplo, fuera de: trabajar vs pasar tiempo en Facebook vs mirar fotos vs jugar un juego de …

10 time-series  signal-processing  pattern-recognition 

Hay muchos métodos para llevar a cabo la regularización - , y regularización basada norma, por ejemplo. Según Friedman Hastie & Tibsharani , el mejor regularizador depende del problema: a saber, la naturaleza de la verdadera función objetivo, la base particular utilizada, la relación señal / ruido y el tamaño …

10 r  regression  machine-learning  regularization 

Estoy tratando de determinar si las probabilidades simples funcionarán para mi problema o si será mejor usar (y aprender) métodos más sofisticados como la regresión logística. La variable de respuesta en este problema es una respuesta binaria (0, 1). Tengo varias variables predictoras que son todas categóricas y desordenadas. Estoy …

10 r  probability  logistic 

He realizado un ANOVA de medidas repetidas de tres vías; ¿Qué análisis post-hoc son válidos? Este es un diseño totalmente equilibrado (2x2x2) con uno de los factores que tiene una medida repetida dentro de los sujetos. Soy consciente de los enfoques multivariados para ANOVA de medidas repetidas en R, pero …

10 r  anova  repeated-measures  interaction  post-hoc 

Supongamos que tengo 'expertos', de la que me gustaría obtener una distribución a priori sobre alguna variable . Me gustaría motivarlos con dinero real . La idea es obtener los antecedentes, observar realizaciones de la variable aleatoria , luego repartir algún 'monedero' predeterminado entre los expertos en función de qué …

10 bayesian  prior 

Puedo estar mezclando mis conceptos de series temporales y no series temporales, pero ¿cuál es la diferencia entre un modelo de regresión que exhibe correlación serial y un modelo que exhibe una raíz unitaria? Además, ¿por qué puede usar una prueba de Durbin-Watson para probar la correlación en serie, pero …

10 time-series  autocorrelation  unit-root