Preguntas etiquetadas con decision-theory

el estudio matemático de estrategias para la óptima toma de decisiones entre opciones que implican diferentes riesgos o expectativas de ganancia o pérdida en función del resultado.

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¿Cuáles son los avances recientes en la construcción de una teoría unificada de racionalidad limitada?
Parece que los modelos de racionalidad limitada se centran en explicar un sesgo psicológico particular, de una manera muy específica. En particular, parece que el consenso más avanzado es que una talla no sirve para todos. La prevalencia de los efectos de encuadre hace que este problema sea muy difícil, …
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Cuando se trata una función de utilidad relativa normalizada como un pmf, ¿cuál es la interpretación de la entropía de Shannon o la información de Shannon?
Suponga que ΩΩ\Omega es un conjunto de resultados mutuamente excluyentes de una variable aleatoria discreta Fff es una función de utilidad donde 0 &lt; f( ω ) ≤ 10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ∑ΩF( ω ) = 1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 , etc. Cuando Fff se distribuye uniformemente sobre …
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¿Cuál de los axiomas de Anscombe-Aumann implica el principio Sure-Thing?
Considere una configuración de Anscombe-Aumann y suponga que una relación de preferencia satisface todos los axiomas originales de Anscombe-Aumann (racionalidad, continuidad, independencia y monotonicidad). Si restringimos la atención a las carreras de caballos puras (es decir, actúa sin ninguna incertidumbre objetiva), el modelo de Anscombe-Aumann se reduce a una representación …
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Axioma de continuidad en la teoría de la utilidad esperada
Tome la siguiente definición de continuidad. ≿≿\succsimLL\mathcal LL,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal LS1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\}S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} ¿Es necesariamente cierto que S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1] ? Si es así, ¿por qué?
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Peligro moral con agente neutral al riesgo
Tenemos un modelo principal-agente con acciones ocultas en las que el principal es reacio al riesgo y el agente es neutral al riesgo; Suponga que también hay dos niveles de salida, y (con ) y dos acciones . Defina las probabilidades de bajo las acciones respectivamente. Además, la desutilidad del …
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¿Hubo resistencia, históricamente, a la idea de que el comportamiento humano se desvía de la teoría racional de la toma de decisiones?
He editado esta pregunta considerablemente para reducir el enfoque. Se publicó un artículo reciente del New York Times sobre el Premio Nobel de Economía. El artículo analiza que el premio Nobel Richard Thaler fue responsable de un impulso para dar cuenta del comportamiento humano en los modelos económicos: ... Mostró …
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¿La utilidad máxima está condicionada a la información lineal en combinaciones convexas de anteriores?
Esto está relacionado con una pregunta de Mathematica aquí: https://math.stackexchange.com/q/1952779/374929 Es una función (utilidad máxima esperada) de la forma U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(\mu, X) \equiv \int_\Theta \int_\mathcal{X} \max_a \int_\Theta u(a, \theta) d \mu(\theta|x) d P_\theta (x) d \mu(\theta) lineal en combinación convexa de priors; es decir, ¿es cierto que U( α μ + …
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