Preguntas etiquetadas con normal-distribution

La distribución normal o gaussiana tiene una función de densidad que es una curva simétrica en forma de campana. Es una de las distribuciones más importantes en estadística. Use la etiqueta [normalidad] para preguntar sobre las pruebas de normalidad.

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La relación entre la distribución gamma y la distribución normal.
Recientemente encontré que era necesario derivar un pdf para el cuadrado de una variable aleatoria normal con media 0. Por cualquier razón, elegí no normalizar la varianza de antemano. Si hice esto correctamente, este pdf es el siguiente: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1σ2πxe−x2σ2 N^2(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi} \sqrt{x}} e^{\frac{-x}{2\sigma^2}} Me di cuenta …
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Estimación de máxima verosimilitud: por qué se usa a pesar de estar sesgada en muchos casos
La estimación de máxima verosimilitud a menudo se traduce en estimadores sesgados (por ejemplo, su estimación de la varianza muestral está sesgada para la distribución gaussiana). ¿Qué lo hace tan popular? ¿Por qué exactamente se usa tanto? Además, ¿qué lo hace en particular mejor que el enfoque alternativo: método de …
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Intervalo de confianza para la variación dada una observación
Este es un problema de la "VII Olimpiada de Estudiantes de Kolmogorov en Teoría de la Probabilidad": Dada una observación de una distribución con ambos parámetros desconocidos, proporcione un intervalo de confianza para con un nivel de confianza de al menos 99%.XXXNormal(μ,σ2)Normal⁡(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)σ2σ2\sigma^2 Me parece que esto debería ser imposible. Tengo …
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Combinando información de múltiples estudios para estimar la media y la varianza de los datos distribuidos normalmente: enfoques bayesianos versus metaanalíticos
He revisado un conjunto de documentos, cada uno informando la media observada y la DE de una medida de en su muestra respectiva de tamaño conocido, . Quiero hacer la mejor suposición posible sobre la distribución probable de la misma medida en un nuevo estudio que estoy diseñando, y cuánta …
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Distribución de la diferencia entre dos distribuciones normales.
Tengo dos funciones de densidad de probabilidad de distribuciones normales: f1(x1|μ1,σ1)=1σ12π−−√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } y f2(x2|μ2,σ2)=1σ22π−−√e−(x−μ2)22σ22f2(x2|μ2,σ2)=1σ22πe−(x−μ2)22σ22f_2(x_2 \; | \; \mu_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} } Estoy buscando la función de densidad de probabilidad de la separación entre y …
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Teoría del valor extremo - Show: Normal a Gumbel
El máximo de iid Standardnormals converge a la distribución estándar de Gumbel de acuerdo con la teoría del valor extremo .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim ¿Cómo podemos demostrar eso? Tenemos P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = F(x)^n Necesitamos …
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¿Por qué estamos usando una fórmula de desviación estándar sesgada y engañosa para
Me sorprendió un poco la primera vez que hice una simulación de Monte Carlo de distribución normal y descubrí que la media de 100100100 desviaciones estándar de 100100100 muestras, todas con un tamaño de muestra de solo n=2n=2n=2 , resultó ser mucho menor que, es decir, promediando 2π−−√2π \sqrt{\frac{2}{\pi }} …
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