Preguntas etiquetadas con hypothesis-testing

La prueba de hipótesis evalúa si los datos son inconsistentes con una hipótesis dada en lugar de ser un efecto de fluctuaciones aleatorias.

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Prueba de hipótesis con Big Data
¿Cómo se realizan las pruebas de hipótesis con Big Data? Escribí el siguiente script de MATLAB para enfatizar mi confusión. Todo lo que hace es generar dos series aleatorias y ejecutar una regresión lineal simple de una variable sobre la otra. Realiza esta regresión varias veces utilizando diferentes valores aleatorios …
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-tests vs -tests?
Estoy tratando de averiguar exactamente cuál es la diferencia entre las pruebas y las pruebas .tttzzz Por lo que puedo decir, para ambas clases de pruebas uno usa la misma estadística de prueba, algo de la forma b^−Cseˆ(b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} donde es una estadística de muestra, es una constante de …
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Interpretación de los resultados de R ur.df (Dickey-Fuller unit root test)
Estoy ejecutando la siguiente prueba de raíz unitaria (Dickey-Fuller) en una serie de tiempo usando la ur.df()función en el urcapaquete. El comando es: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) El resultado es: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 …
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Por qué rechazamos la hipótesis nula en el nivel 0.05 y no en el nivel 0.5 (como lo hacemos en la Clasificación)
La prueba de hipótesis es similar a un problema de clasificación. Entonces, digamos, tenemos 2 posibles etiquetas para una observación (sujeto) - Culpable vs. No culpable. Que no culpable sea la hipótesis nula. Si viéramos el problema desde el punto de vista de la Clasificación, entrenaríamos un Clasificador que predeciría …
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¿Cómo probar si una matriz de covarianza cruzada no es cero?
Los antecedentes de mi estudio : En un muestreo de Gibbs donde tomamos muestras de (la variable de intereses) e de y respectivamente, donde e son vectores aleatorios dimensionales. Sabemos que el proceso generalmente se divide en dos etapas:XXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Burn-in Period, donde descartamos todas las muestras. Denote las muestras como …
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Dos definiciones de valor p: ¿cómo demostrar su equivalencia?
Estoy leyendo el libro de Larry Wasserman, Todas las estadísticas , y actualmente sobre los valores p (página 187). Permítanme presentarles algunas definiciones (cito): RRRβ(θ)=Pθ(X∈R)β(θ)=Pθ(X∈R)\beta(\theta)=P_{\theta}(X\in R)α=supθ∈Θ0β(θ)α=supθ∈Θ0β(θ)\alpha = \sup_{\theta\in\Theta_0}\beta(\theta)αα\alphaαα\alpha Básicamente, esto dice que , el tamaño es la probabilidad "mayor" de un error de tipo I. El valor se define a …
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Límite de error familiar: ¿Reutilizar conjuntos de datos en diferentes estudios de preguntas independientes conduce a múltiples problemas de prueba?
Si un equipo de investigadores realiza pruebas múltiples (hipótesis) en un conjunto de datos dado, existe un volumen de literatura que afirma que deberían usar alguna forma de corrección para pruebas múltiples (Bonferroni, etc.), incluso si las pruebas son independientes. Mi pregunta es esta: ¿se aplica esta misma lógica a …
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¿Valor p general y valores p por pares?
He ajustado un modelo lineal general cuya probabilidad de registro es .y=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=β0+β1x1+β2x2+β3x3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,LuLuL_u Ahora deseo probar si los coeficientes son los mismos. Primero, prueba general : la probabilidad de registro del modelo reducido es . Mediante la prueba de razón de probabilidad, el modelo completo es significativamente mejor que el modelo …
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