¿Cuáles son las propiedades estadísticas "deseables" de la prueba de razón de probabilidad?


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Estoy leyendo un artículo cuyo método se basa completamente en la prueba de razón de probabilidad. El autor dice que la prueba LR contra alternativas unilaterales es UMP. Él procede afirmando que

"... incluso cuando [la prueba LR] no se puede demostrar que es uniformemente más potente, la prueba LR a menudo tiene propiedades estadísticas deseables".

Me pregunto qué propiedades estadísticas se quieren decir aquí. Dado que el autor se refiere a aquellos de pasada, supongo que son de conocimiento común entre los estadísticos.

La única propiedad deseable que he logrado encontrar hasta ahora es la distribución asintótica chi-cuadrado de (en algunas condiciones de regularidad), donde λ es la relación LR.2logλλ

También estaría agradecido por una referencia a un texto clásico donde uno puede leer sobre esas propiedades deseadas.


Puede echar un vistazo (cap. 15 y 16) de van Der Waart: "Estadísticas asintóticas".
kjetil b halvorsen

Respuestas:


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Podría ser bueno leer ¿Qué sigue si no rechazamos la hipótesis nula? antes de la explicación a continuación.

Propiedades deseables: poder

H1H0H1H0H1H1

H0H0H1

αβ1βH1H1

α

Las propiedades deseables de las pruebas de razón de probabilidad tienen que ver con el poder

H0:θ=θ0H1:θ=θ1H0H1

αH1

H0:θ=θ1H1:θ>θ1H1H1H1

Existe un teorema de Karlin y Rubin que brinda las condiciones necesarias para que una prueba de razón de probabilidad sea uniformemente más poderosa. Estas condiciones se cumplen para muchas pruebas unilaterales (univariadas).

Entonces, la propiedad deseable de la prueba de razón de probabilidad radica en el hecho de que en varios casos tiene la potencia más alta (aunque no en todos los casos).

En la mayoría de los casos, no se puede demostrar la existencia de una prueba UMP y en muchos casos (especialmente el multivariante) se puede demostrar que no existe una prueba UMP . Sin embargo, en algunos de estos casos, las pruebas de razón de probabilidad se aplican debido a sus propiedades deseables (en el contexto anterior), porque son relativamente fáciles de aplicar y, a veces, porque no se pueden definir otras pruebas.

Como ejemplo, la prueba unilateral basada en la distribución normal estándar es UMP.

Intuición detrás de la prueba de razón de probabilidad:

H0:θ=θ0H1:θ=θ1o

H0H1oH0L0oH1L1

L1>L0H1L1L0>1H1H0

L1L01.001L1L0

Encontré este pdf en internet.


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Creo que esto pasa por alto la pregunta del OP: la cita establece que incluso cuando no se puede demostrar que el LRT es UMP, todavía tiene otras características atractivas. ¿Cuáles son las características atractivas que no son UMP?
Cliff AB

@Cliff AB: Creo que está al final de la primera sección y la segunda sección explica intuitivamente por qué tiene sentido usar LRT. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos no hay UMP y si no hay 'mejor prueba' o no hay alternativa, entonces no es irrazonable tomar algo que 'tiene sentido', creo. Pero si tiene elementos adicionales, entonces está invitado a publicarlos en su propia respuesta. Esa es la idea detrás de SE, creo.

Tal vez sea solo yo leyendo la cita original ligeramente diferente: lo leí como "LRT tiene otras características atractivas, además de poder".
Cliff AB

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H11

¡no subestime la facilidad de implementación!
Cliff AB
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