Preguntas etiquetadas con distributions

Supongamos que T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dots sean secuencias de variables aleatorias exponenciales con el parámetro λλ\lambda . La suma Sn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n es una distribución Gamma. Ahora, como entiendo, la distribución de Poisson se define por NtNtN_t siguiente manera: Nt=max{k:Sk≤t}Nt=max{k:Sk≤t}N_t = \max\{k: S_k \le t\} …

8 distributions  probability  poisson-distribution  exponential  gamma-distribution 

Estoy tratando de correlacionar la edad (6-90 años) con el volumen de la voz (en dB). Sin embargo, mis datos no contienen ningún punto de datos en el rango de 20-50 años. ¿Qué medida de correlación es más apropiada con una brecha tan considerable y por qué? He estado usando …

8 distributions  correlation  missing-data 

En primer lugar, me gustaría disculparme por el título impreciso, en este momento no podría formular uno mejor, por favor, siéntase libre de cambiar o aconsejarme que cambie el título para que se ajuste mejor al núcleo de la pregunta. . Ahora, sobre la pregunta en sí, he estado trabajando …

8 distributions  sampling  java 

Perdóname si esta pregunta no está clara. No estoy seguro si estoy usando las terminologías correctas. He realizado un experimento en diferentes entornos varias veces. Entonces mis datos se parecen a esto: Environment1 1.2 2.1 1.1 1.5 1.6 Environment2 4.2 2.6 3.5 2.5 2.9 Environment3 7.2 4.6 5.3 4.5 1.6 …

8 r  distributions  hypothesis-testing  statistical-significance  experiment-design 

Soy un novato en estadísticas, por lo que me disculpo de antemano si estoy haciendo una pregunta mental. He buscado respuestas a mi pregunta, pero encuentro que muchos de los temas son demasiado específicos o van más allá de lo que actualmente entiendo. Tengo un trabajo de simulación que incluye …

8 distributions  sample-size  experiment-design  sampling 

Estoy tratando de establecer una distribución previa para un metanálisis bayesiano. Tengo la siguiente información sobre una variable aleatoria: Dos observaciones: 3.0, 3.6 Un científico que estudia la variable me ha dicho que , y que valores tan altos como 6 tienen una probabilidad distinta de cero.P(X&lt;2)=P(X&gt;8)=0P(X&lt;2)=P(X&gt;8)=0P(X<2)=P(X>8)=0 He utilizado el …

8 r  distributions  probability  bayesian  optimization 

Estoy buscando eficiencias de activación, lo que significa que tengo algún dispositivo que se dispara en de eventos. Al final, estoy interesado en alguna estimación de la eficiencia que es la probabilidad de disparar en un evento dado al azar. Usando un enfoque bayesiano con un previo uniforme sobre puedo …

8 distributions  beta-distribution 

Uno de los usos supuestos de los estimadores L es la capacidad de estimar 'robustamente' los parámetros de una variable aleatoria extraída de una clase dada. Una de las desventajas de usar distribuciones estables de Levyαα\alpha es que es difícil estimar los parámetros dada una muestra de observaciones extraídas de …

8 distributions  estimation  robust  parametric  stable-distribution 

¿Por qué el promedio del valor más alto de 100 sorteos de una distribución normal es diferente del percentil 98% de la distribución normal? Parece que, por definición, deberían ser lo mismo. Pero... Código en R: NSIM &lt;- 10000 x &lt;- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] &lt;- max(rnorm(100)) …

8 r  distributions  maximum 

A continuación se muestra un histograma de algunos datos, los contenedores son enteros y los otros parámetros son irrelevantes. Como puede ver, parece haber dos distribuciones normales separadas pero superpuestas para números pares e impares. La probabilidad de ser un número par es 1/3, del mismo modo 2/3 para un …

8 distributions  normal-distribution  pdf  terminology  histogram 

La pregunta: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X eYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Sé que esto no se cumple en general; El teorema de Slutsky solo se aplica cuando una o ambas convergencias tienen probabilidad. Sin embargo, ¿hay casos en los que se hace espera? Por ejemplo, si las secuencias e son independientes.XnXnX_nYnYnY_n

8 distributions  convergence  asymptotics  slutsky-theorem 

Considere una familia de distribuciones con PDF (hasta una constante de proporcionalidad) dada por ¿Como se llama? Si no tiene un nombre, ¿cómo lo llamarías?p ( x ) ∼1( 1 + αX2)1 / α.pags(X)∼1(1+αX2)1/ /α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Se parece bastante a la familia de distribuciones con PDF proporcional a tttp …

8 distributions  terminology  t-distribution  tsne  cauchy 

A menudo, en la literatura, los autores han estado interesados ​​en encontrar la distribución estacionaria de un proceso de series de tiempo. Por ejemplo, considere el siguiente proceso simple AR ( ) : donde .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t, et∼iidfet∼iidfe_t\stackrel{iid}{\thicksim} f ¿Cuál podría ser la motivación para encontrar la …

8 distributions  markov-process  stationarity  autoregressive  intuition 

Cuando se piensa en un histograma como una estimación de la función de densidad, ¿es razonable pensar en el tamaño del contenedor como un parámetro que restringe la estructura local de esa función? Además, ¿hay una mejor manera de articular este razonamiento?

8 machine-learning  distributions  regularization  histogram  binning 

Estoy trabajando en el siguiente problema: Deje e ser variables aleatorias independientes con densidad común donde . Deje y V = \ max (X, Y) . Encuentra la densidad conjunta de (U, V) y por lo tanto encontrar la pdf de U + V .XXXYYYf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=αβ−αxα−110&lt;x&lt;βf(x)=\alpha\beta^{-\alpha}x^{\alpha-1}\mathbf1_{0<x<\beta}α⩾1α⩾1\alpha\geqslant1U=min(X,Y)U=min(X,Y)U=\min(X,Y)V=max(X,Y)V=max(X,Y)V=\max(X,Y)(U,V)(U,V)(U,V)U+VU+VU+V Como U+V=X+YU+V=X+YU+V=X+Y , simplemente puedo …

8 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable