Uno de los usos supuestos de los estimadores L es la capacidad de estimar 'robustamente' los parámetros de una variable aleatoria extraída de una clase dada. Una de las desventajas de usar distribuciones estables de Levy es que es difícil estimar los parámetros dada una muestra de observaciones extraídas de la clase. ¿Ha habido algún trabajo en la estimación de parámetros de un Levy RV utilizando estimadores L? Existe una dificultad obvia en el hecho de que el PDF y el CDF de la distribución Levy no tienen una forma cerrada, pero quizás esto podría superarse con algún truco. ¿Alguna pista?
Necesitamos una media finita (primer momento) para calcular un estimador L (¿no?). Levy distribuido rv no vienen con esas sutilezas. Corrígeme si estoy equivocado.
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user603
Tengo entendido que necesita una media finita para definir un momento L de la población , pero no para los estimados correspondientes a todos los demás estimadores L. Por ejemplo, la mediana de la muestra es un estimador L, aunque no es un momento L.
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parada el