Preguntas etiquetadas con stable-distribution

Las distribuciones estables son invariables bajo convoluciones. ¿Qué subfamilias de las distribuciones estables también están cerradas bajo multiplicación? En el sentido de que si y , entonces la función de densidad de probabilidad del producto, (hasta una constante de normalización) también pertenece a ?f ∈ F g ∈ F f …

10 distributions  convolution  stable-distribution 

Los siguientes injertos se toman de este artículo . Soy novato en bootstrap e intento implementar el bootstrapping paramétrico, semiparamétrico y no paramétrico para el modelo mixto lineal con R bootpaquete. Código R Aquí está mi Rcódigo: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Las distribuciones estables positivas se describen mediante cuatro parámetros: el parámetro de asimetría , el parámetro de escala , el parámetro de ubicación y llamado parámetro de índice . Cuando es cero, la distribución es simétrica alrededor de , cuando es positiva (resp. negativa) la distribución está sesgada a la …

9 r  stable-distribution 

Uno de los usos supuestos de los estimadores L es la capacidad de estimar 'robustamente' los parámetros de una variable aleatoria extraída de una clase dada. Una de las desventajas de usar distribuciones estables de Levyαα\alpha es que es difícil estimar los parámetros dada una muestra de observaciones extraídas de …

8 distributions  estimation  robust  parametric  stable-distribution 

El movimiento browniano se construye como un límite de la suma en incrementos gaussianos. ¿Se puede usar un no gaussianoαα\alpha-estable distribución (por ejemplo, la distribución de Cauchy) en su lugar, y todavía construir un proceso? ¿El parámetro de escala de dicho proceso evolucionaría de acuerdo con la fórmulaCt=t1 / αCt=t1/ …

8 stochastic-processes  brownian  stable-distribution