Preguntas etiquetadas con bootstrap

El bootstrap es un método de remuestreo para estimar la distribución de muestreo de una estadística.


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¿Puedes sobreajustar entrenando algoritmos de aprendizaje automático usando CV / Bootstrap?
Esta pregunta puede ser demasiado abierta para obtener una respuesta definitiva, pero espero que no. Los algoritmos de aprendizaje automático, como SVM, GBM, Random Forest, etc., generalmente tienen algunos parámetros libres que, más allá de alguna guía práctica, deben ajustarse a cada conjunto de datos. Esto generalmente se hace con …



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¿Cómo haces bootstrapping con datos de series temporales?
Recientemente aprendí sobre el uso de técnicas de arranque para calcular errores estándar e intervalos de confianza para estimadores. Lo que aprendí fue que si los datos son IID, puede tratar los datos de la muestra como la población, y hacer un muestreo con reemplazo y esto le permitirá obtener …

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¿Es cierto que el percentil bootstrap nunca debe usarse?
En las notas de MIT OpenCourseWare para 18.05 Introducción a la probabilidad y las estadísticas, primavera de 2014 (actualmente disponible aquí ), dice: El método del percentil bootstrap es atractivo debido a su simplicidad. Sin embargo, depende de la distribución de arranque de función de que una muestra particular sea …

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¿Cuándo es válida la estimación de sesgo bootstrap?
A menudo se afirma que bootstrapping puede proporcionar una estimación del sesgo en un estimador. Si es la estimación para alguna estadística, y son las réplicas de bootstrap (con i \ in \ {1, \ cdots, N \} ), entonces la estimación de bootstrap de sesgo es \ begin {ecation} …
31 bootstrap  bias 






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Intervalo de predicción de Bootstrap
¿Existe alguna técnica de arranque disponible para calcular los intervalos de predicción para predicciones puntuales obtenidas, por ejemplo, de regresión lineal u otro método de regresión (k-vecino más cercano, árboles de regresión, etc.)? De alguna manera, siento que la forma a veces propuesta de simplemente reiniciar la predicción de puntos …


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¿Pueden los grados de libertad ser un número no entero?
Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

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