Preguntas etiquetadas con bootstrap

Mi problema: el ensayo aleatorizado de grupos paralelos que tiene una distribución muy sesgada del resultado primario. No quiero asumir la normalidad y usar IC del 95% basados ​​en la normalidad (es decir, usando 1.96 X SE). Me siento cómodo expresando la medida de tendencia central como la mediana, pero …

27 confidence-interval  bootstrap  median  clinical-trials 

Viniendo del campo de la visión por computadora, a menudo he usado el método RANSAC (Random Sample Consensus) para ajustar modelos a datos con muchos valores atípicos. Sin embargo, nunca lo he visto utilizado por los estadísticos, y siempre he tenido la impresión de que no se consideraba un método …

26 outliers  bootstrap  robust 

En todo momento suponemos que nuestra estadística es una función de algunos datos que se extrae de la función de distribución ; La función de distribución empírica de nuestra muestra es . Entonces es la estadística vista como una variable aleatoria y es la versión de arranque de la estadística. …

25 probability  mathematical-statistics  bootstrap  asymptotics  consistency 

Entonces esta pregunta es un poco desordenada, ¡pero incluiré gráficos coloridos para compensar eso! Primero los antecedentes y luego la (s) pregunta (s). Fondo Digamos que tiene una distribución multinomial dimensional con probailitas iguales sobre las categorías. Sea los recuentos normalizados ( ) de esa distribución, es decir:nnnnnnπ=(π1,…,πn)π=(π1,…,πn)\pi = (\pi_1, …

24 distributions  bayesian  bootstrap  multinomial  dirichlet-distribution 

¿Cuál es el método de muestreo más apropiado para evaluar el rendimiento de un clasificador en un conjunto de datos en particular y compararlo con otros clasificadores? La validación cruzada parece ser una práctica estándar, pero he leído que métodos como .632 bootstrap son una mejor opción. Como seguimiento: ¿La …

24 machine-learning  classification  predictive-models  cross-validation  bootstrap 

He estado buscando en el paquete de arranque en R y aunque he encontrado una serie de buenos manuales sobre cómo usarlo, todavía no he encontrado nada que describa exactamente lo que está sucediendo "detrás de escena". Por ejemplo, en este ejemplo , la guía muestra cómo usar los coeficientes …

22 r  regression  bootstrap  regression-coefficients 

Tengo problemas para comprender qué es un proceso Bayesian Bootstrapping y cómo eso diferiría de su rutina de arranque normal. Y si alguien pudiera ofrecer una revisión intuitiva / conceptual y una comparación de ambos, sería genial. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un conjunto de datos X que es …

21 bayesian  sampling  bootstrap 

Estoy aplicando un modelo lineal a mis datos: yyo= β0 0+ β1Xyo+ ϵyo,ϵyo∼ N( 0 , σ2) .yyo=β0 0+β1Xyo+ϵyo,ϵyo∼norte(0 0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Me gustaría estimar el intervalo de confianza (IC) de los coeficientes ( , ) usando el método bootstrap. Hay dos formas en que puedo aplicar el …

21 regression  bootstrap 

Hemos realizado una prueba dividida de una nueva característica del producto y queremos medir si la mejora en los ingresos es significativa. Nuestras observaciones definitivamente no se distribuyen normalmente (la mayoría de nuestros usuarios no gastan, y dentro de las que sí lo hacen, está muy sesgada hacia muchos pequeños …

19 bootstrap  outliers 

(ignore el código R si es necesario, ya que mi pregunta principal es independiente del idioma) Si quiero ver la variabilidad de una estadística simple (ej .: media), sé que puedo hacerlo a través de una teoría como: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same …

19 r  bootstrap  nonlinear-regression 

¿Cómo puedo calcular el intervalo de confianza de una media en una muestra no distribuida normalmente? Entiendo que los métodos de arranque se usan comúnmente aquí, pero estoy abierto a otras opciones. Si bien estoy buscando una opción no paramétrica, si alguien puede convencerme de que una solución paramétrica es …

19 confidence-interval  nonparametric  bootstrap  descriptive-statistics  skewness 

Digamos que tengo una muestra y la muestra de bootstrap de esta muestra para un estatico (por ejemplo, la media). Como todos sabemos, esta muestra de bootstrap estima la distribución muestral del estimador de la estadística.χχ\chi Ahora, ¿es la media de esta muestra de bootstrap una mejor estimación de la …

18 estimation  bootstrap 

Supongamos que tengo datos con dos grupos independientes: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c (length …

18 r  hypothesis-testing  bootstrap  small-sample  permutation-test 

Mientras estudiaba el intervalo de confianza basado en bootstrap, una vez leí la siguiente declaración: Si la distribución de bootstrap está sesgada hacia la derecha, el intervalo de confianza basado en bootstrap incorpora una corrección para mover los puntos finales aún más hacia la derecha; Esto puede parecer contradictorio, pero …

17 confidence-interval  bootstrap 

Actualmente estoy leyendo "Todas las estadísticas" de Larry Wasserman y estoy desconcertado por algo que escribió en el capítulo sobre la estimación de funciones estadísticas de modelos no paramétricos. El escribio "A veces podemos encontrar el error estándar estimado de una función estadística haciendo algunos cálculos. Sin embargo, en otros …

16 self-study  estimation  bootstrap  standard-error