¿Cuáles son las ventajas de expresar un modelo ARMA como un modelo de espacio de estado y hacer pronósticos usando un filtro de Kalman?
Esta metodología se utiliza, por ejemplo, en la implementación de SARIMAX de modelos de estadísticas de pitón:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace