En la práctica, ¿cómo evaluar si un proceso AR (P) es estacionario o no?
¿Cómo determinar el orden para el modelo AR y MA?
En la práctica, ¿cómo evaluar si un proceso AR (P) es estacionario o no?
¿Cómo determinar el orden para el modelo AR y MA?
Respuestas:
Extraer las raíces del polinomio. Si todas las raíces están fuera del círculo unitario, entonces el proceso es estacionario. Las ayudas de identificación del modelo se pueden encontrar en la web. Fundamentalmente, el patrón de los ACF y el patrón de los PACF se utilizan para identificar qué modelo podría ser un buen modelo de partida. Si hay ACF más significativos que los PACF significativos, se sugiere un modelo AR ya que el ACF es dominante. si lo contrario es cierto cuando el PACF es dominante, entonces un modelo MA podría ser apropiado. El orden del modelo es sugerido por el número de valores significativos en el subordinado.
Si tienes un AR(p)
proceso como este:
Entonces puedes construir una ecuación como esta:
Encuentre las raíces de esta ecuación, y si todas tienen menos de 1 en valor absoluto, entonces el proceso es estacionario.