Estadísticas y Big Data

En la regresión logística, ¿es necesario preocuparse tanto por la multicolinealidad como lo estaría en una regresión OLS directa? Por ejemplo, con una regresión logística, donde existe multicolinealidad, ¿tendría que ser cauteloso (como lo haría en la regresión OLS) con la inferencia de los coeficientes Beta? Para la regresión OLS, …

16 regression  logistic  multicollinearity 

Estoy tratando de implementar el algoritmo MCMC de golpe y ejecución, pero tengo algunos problemas para entender cómo hacerlo. La idea general es la siguiente: Para generar un salto de propuesta en MH, nosotros: Genere una dirección partir de una distribución en la superficie de la esfera de la unidaddddOO\mathcal{O} …

16 r  bayesian  mcmc 

Desarrollé el paquete ez para R como un medio para ayudar a la gente a hacer la transición de paquetes de estadísticas como SPSS a R. Esto se logra (con suerte) simplificando la especificación de varios sabores de ANOVA y proporcionando una salida similar a SPSS (incluidos los tamaños de …

16 r  anova  sums-of-squares 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 6 años . Esta pregunta está relacionada con mi pregunta anterior . Me gustaría poner valores sobre las barras …

16 r  data-visualization 

¿Quién de ustedes en este foro usa "> R con el multinúcleo , paquetes de nieve o CUDA , entonces para cálculos avanzados que necesitan más potencia que una CPU de estación de trabajo? ¿En qué hardware calculan estos scripts? ¿En casa / trabajo o tienen acceso al centro de …

16 r  mathematical-statistics  computing  parallel-computing 

Estoy descubriendo el maravilloso mundo de los llamados "Modelos ocultos de Markov", también llamados "modelos de cambio de régimen". Me gustaría adaptar un HMM en R para detectar tendencias y puntos de inflexión. Me gustaría construir el modelo lo más genérico posible para poder probarlo a muchos precios. ¿Alguien puede …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Tengo una serie temporal simple con 5-10 puntos de datos por conjunto de datos a intervalos regulares. Me pregunto cuál es la mejor manera de determinar si dos conjuntos de datos son diferentes. ¿Debo probar las pruebas t en cada punto de datos, o mirar el área debajo de las …

16 time-series  statistical-significance 

¿Alguien puede ayudarme a interpretar los puntajes de PCA? Mis datos provienen de un cuestionario sobre actitudes hacia los osos. Según las cargas, he interpretado uno de mis componentes principales como "miedo a los osos". ¿Se relacionarían los puntajes de ese componente principal con la forma en que cada encuestado …

16 pca 

Hace unos meses publiqué una pregunta sobre las pruebas de homocedasticidad en R en SO, y Ian Fellows respondió eso (parafrasearé su respuesta muy libremente): Las pruebas de homocedasticidad no son una buena herramienta cuando se prueba la bondad de ajuste de su modelo. Con muestras pequeñas, no tiene suficiente …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

La siguiente pregunta es uno de esos santos griales para mí desde hace un tiempo, espero que alguien pueda ofrecer un buen consejo. Deseo realizar una anova multiway de medidas repetidas no paramétricas utilizando R. He estado haciendo algunas búsquedas y lecturas en línea durante algún tiempo, y hasta ahora …

16 r  anova  repeated-measures  nonparametric  manova 

Tengo un pequeño problema que me está volviendo loco. Tengo que escribir el procedimiento para un proceso de adquisición en línea de una serie de tiempo multivariante. En cada intervalo de tiempo (por ejemplo, 1 segundo), obtengo una nueva muestra, que es básicamente un vector de coma flotante de tamaño …

16 algorithms  quantiles  online  large-data 

Tengo observaciones emparejadas ( , ) extraídas de una distribución desconocida común, que tiene un primer y segundo momentos finitos, y es simétrica alrededor de la media.NNNXiXiX_iYiYiY_i Sea la desviación estándar de (incondicional en ), y lo mismo para Y. Me gustaría probar la hipótesis σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0: σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution 

Si ajusta una función no lineal a un conjunto de puntos (suponiendo que solo haya una ordenada para cada abscisa), el resultado puede ser: Una función muy compleja con pequeños residuos. una función muy simple con grandes residuos La validación cruzada se usa comúnmente para encontrar el "mejor" compromiso entre …

16 model-selection  cross-validation 

El procedimiento EM aparece, para los no iniciados, como más o menos magia negra. Estime los parámetros de un HMM (por ejemplo) utilizando datos supervisados. Luego, decodifique los datos sin etiquetar, usando hacia adelante y hacia atrás para 'contar' los eventos como si los datos estuvieran etiquetados, más o menos. …

16 expectation-maximization  intuition 

Los econométricos a menudo hablan de una serie temporal integrada con el orden k, I (k) . k es el número mínimo de diferencias requeridas para obtener una serie temporal estacionaria. ¿Qué métodos o pruebas estadísticas se pueden usar para determinar, dado un nivel de confianza, el orden de integración …

16 time-series