Los econométricos a menudo hablan de una serie temporal integrada con el orden k, I (k) . k es el número mínimo de diferencias requeridas para obtener una serie temporal estacionaria.
¿Qué métodos o pruebas estadísticas se pueden usar para determinar, dado un nivel de confianza, el orden de integración de una serie temporal?
Respuestas:
Existen varias pruebas estadísticas (conocidas como "pruebas de raíz unitaria") para tratar este problema. La más popular es probablemente la prueba de "Aumento de Dickey-Fuller" (ADF), aunque la prueba de Phillips-Perron (PP) y la prueba de KPSS también se usan ampliamente.
Las pruebas ADF y PP se basan en una hipótesis nula de una raíz unitaria (es decir, una serie I (1)). La prueba KPSS se basa en una hipótesis nula de estacionariedad (es decir, una serie I (0)). En consecuencia, la prueba KPSS puede dar resultados bastante diferentes de las pruebas ADF o PP.
Además, para una discusión elaborada (incluido el ataque a ADF / PP / KPSS :) es posible que desee echar un vistazo al libro de Maddala y Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Muy extenso y no muy fácil de leer a veces, pero es una referencia útil.