Preguntas etiquetadas con variance

En la pág. 34 de Introducción al aprendizaje estadístico :\newcommand{\Var}{{\rm Var}} Aunque la prueba matemática está más allá del alcance de este libro, es posible mostrar que la prueba esperada MSE, para un valor dado x0x0x_0 , siempre se puede descomponer en la suma de tres cantidades fundamentales: la varianza …

11 machine-learning  variance 

Tengo una serie temporal de datos con N = 14 recuentos en cada punto de tiempo, y quiero calcular el coeficiente de Gini y un error estándar para esta estimación en cada punto de tiempo. Como solo tengo N = 14 recuentos en cada punto de tiempo, procedí calculando la …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

Acabo de aprender sobre el concepto de bootstrapping, y se me ocurrió una pregunta ingenua: si siempre podemos generar numerosas muestras de bootstrap de nuestros datos, ¿por qué molestarse en obtener más datos "reales"? Creo que tengo una explicación, por favor dígame si estoy en lo correcto: creo que el …

11 variance  bootstrap  bias 

Dadas variables aleatorias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n iid muestreado de ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), definir Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Tenemos eso E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n}. Me preguntaba si hay límites superiores / inferiores enVar(Z)Var(Z)\text{Var}(Z)?

11 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  variance 

Sé por estudios previos que Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Sin embargo, no entiendo por qué es eso. Puedo ver que el efecto será 'elevar' la varianza cuando A y B covaran altamente. Tiene sentido que cuando cree un compuesto a partir de dos variables altamente …

10 variance  covariance  intuition 

¿Cómo puedo cuantificar la cantidad de dispersión en un vector de recuento de palabras? Estoy buscando una estadística que sea alta para el documento A, porque contiene muchas palabras diferentes que ocurren con poca frecuencia, y baja para el documento B, porque contiene una palabra (o algunas palabras) que ocurren …

10 variance  natural-language  gini  dispersion  bag-of-words 

Me gustaría entender cómo puedo obtener el porcentaje de varianza de un conjunto de datos, no en el espacio de coordenadas proporcionado por PCA, sino en un conjunto ligeramente diferente de vectores (rotados). set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

En las pruebas de hipótesis, una pregunta común es ¿cuál es la varianza de la población? Mi pregunta es ¿cómo podemos conocer la varianza de la población? Si supiéramos toda la distribución, también podríamos saber la media de toda la población. Entonces, ¿cuál es el punto de prueba de hipótesis?

10 hypothesis-testing  variance  t-test  z-test 

A partir del título, me gustaría saber si existe una prueba estadística que pueda ayudarme a identificar una divergencia significativa entre dos series de tiempo similares. Específicamente, mirando la figura a continuación, me gustaría detectar que las series comienzan a divergir en el tiempo t1, es decir, cuando la diferencia …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Quiero estimar la media de una función f, es decir, dondeEX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXX e YYY son variables aleatorias independientes. Tengo muestras de f pero no de iid: hay muestras de iid para Y1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_n y para cada YiYiY_i hay ninin_i muestras de XXX : Xi,1,Xi,2,…,Xi,niXi,1,Xi,2,…,Xi,niX_{i,1},X_{i,2},\dots, X_{i,n_i} Entonces, en total, tengo muestras f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X_{1,1},Y_1) …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

¿La ponderación basada en la precisión es central para el metanálisis? Borenstein y col. (2009) escriben que para que el metanálisis sea posible, todo lo que se necesita es que: Los estudios informan una estimación puntual que se puede expresar como un solo número. La varianza se puede calcular para …

10 variance  sample-size  missing-data  meta-analysis 

Estoy comparando dos dispositivos de control de temperatura, ambos diseñados para mantener la temperatura corporal a exactamente 37 grados en pacientes anestesiados. Los dispositivos se ajustaron a 500 pacientes formando dos grupos. Grupo A (400 pacientes) - Dispositivo 1, Grupo B (100 pacientes) - Dispositivo 2. A cada paciente se …

10 statistical-significance  repeated-measures  variance 

En el cálculo VIF habitual para una regresión lineal, cada variable independiente / explicativa se trata como la variable dependiente en una regresión ordinaria de mínimos cuadrados. es decirXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Los valores se almacenan para cada una de las regresiones …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Suponga una prueba t de una muestra, donde la hipótesis nula es . La estadística es entonces usando la desviación estándar de muestra . Al estimar , uno compara las observaciones con la media muestral : t = ¯ x - μ 0μ = μ0 0μ=μ0\mu=\mu_0 ss¯xt = x¯¯¯- μ0 …

10 mathematical-statistics  variance  t-test 

Si se está probando una hipótesis de homocedasticidad, hay disponibles pruebas paramétricas (prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas bartlett.test) y no paramétricas (prueba de Figner-Killeen de homogeneidad de varianzas fligner.test). ¿Cómo saber qué tipo usar? ¿Debería esto depender, por ejemplo, de la normalidad de los datos?

10 r  variance  heteroscedasticity  misspecification