Preguntas etiquetadas con vif

En las estadísticas tradicionales, al construir un modelo, verificamos la multicolinealidad utilizando métodos como las estimaciones del factor de inflación de varianza (VIF), pero en el aprendizaje automático, en su lugar, utilizamos la regularización para la selección de características y no parecemos verificar si las características están correlacionadas en absoluto. …

44 regression  machine-learning  multicollinearity  regularization  vif 

Estoy tratando de interpretar la varianza factores de inflación utilizando el viffunción en el paquete R car. La función imprime un generalizado y también . Según el archivo de ayuda , este último valorVIFVIF\text{VIF}GVIF1 / ( 2 ⋅ df )GVIF1/ /(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Para ajustar la dimensión del elipsoide de confianza, la …

30 r  multicollinearity  vif 

He realizado una regresión en los condados de EE. UU. Y estoy buscando colinealidad en mis variables 'independientes'. Los diagnósticos de regresión de Belsley, Kuh y Welsch sugieren mirar el índice de condición y las proporciones de descomposición de la varianza: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Actualmente estoy evaluando la multicolinealidad en mis conjuntos de datos. ¿Qué valores de umbral de VIF e índice de condición por debajo / arriba sugieren un problema? VIF: He escuchado que VIF es un problema.≥ 10≥10\geq 10 Después de eliminar dos variables problemáticas, VIF es para cada variable. ¿Las variables …

15 multiple-regression  linear-model  multicollinearity  vif 

Tengo 6 variables ( ) que estoy usando para predecir . Al realizar mi análisis de datos, primero probé una regresión lineal múltiple. A partir de esto, solo dos variables fueron significativas. Sin embargo, cuando ejecuté una regresión lineal comparando cada variable individualmente con , todas menos una fueron significativas …

13 multiple-regression  multicollinearity  vif 

Quiero detectar si la colinealidad es un problema en mi regresión OLS. Entiendo que los factores de inflación de varianza y el índice de condición son dos medidas comúnmente utilizadas, pero me resulta difícil encontrar algo definitivo sobre los méritos de cada enfoque, o cuáles deberían ser los puntajes. Sería …

11 multiple-regression  references  least-squares  multicollinearity  vif 

En el cálculo VIF habitual para una regresión lineal, cada variable independiente / explicativa se trata como la variable dependiente en una regresión ordinaria de mínimos cuadrados. es decirXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Los valores se almacenan para cada una de las regresiones …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Después de una pregunta formulada anteriormente, los factores de inflación de varianza (VIF) se pueden expresar como es la versión escalada de longitud de unidad deVIFj=Var(b^j)σ2=[w′jwj−w′jW−j(W′−jW−j)−1W′−jwj]−1VIFj=Var(b^j)σ2=[wj′wj−wj′W−j(W−j′W−j)−1W−j′wj]−1 \textrm{VIF}_j = \frac{\textrm{Var}(\hat{b}_j)}{\sigma^2} = [\mathbf{w}_j^{\prime} \mathbf{w}_j - \mathbf{w}_j^{\prime} \mathbf{W}_{-j} (\mathbf{W}_{-j}^{\prime} \mathbf{W}_{-j})^{-1} \mathbf{W}_{-j}^{\prime} \mathbf{w}_j]^{-1} WW\mathbf{W}XX\mathbf{X} ¿Alguien puede mostrarme cómo llegar desde aquí a la ecuación …

8 multiple-regression  vif