Preguntas etiquetadas con time-series

Intenté un método de pronóstico y quiero verificar si mi método es correcto o no. Mi estudio compara diferentes tipos de fondos mutuos. Quiero usar el índice GCC como punto de referencia para uno de ellos, pero el problema es que el índice GCC se detuvo en septiembre de 2011 …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Estoy ejecutando la siguiente prueba de raíz unitaria (Dickey-Fuller) en una serie de tiempo usando la ur.df()función en el urcapaquete. El comando es: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) El resultado es: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

¿Alguien puede ayudarme a comprender cuáles son las diferencias entre el Modelo de ecuación simultánea y el Modelo de ecuación estructural (SEM)? Será genial si alguien me puede proporcionar algo de literatura al respecto. Además, ¿hay alguna literatura en la que se haya utilizado SEM en el contexto de series …

12 time-series  references  sem 

Estoy tratando de estimar una regresión lineal múltiple en R con una ecuación como esta: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) las preguntas y preguntas son series temporales de datos trimestrales, construidas con askings <- ts(...). El problema ahora es que obtuve residuos autocorrelacionados. Sé …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

He estado leyendo el Capítulo 13 de Hamilton y tiene la siguiente representación de espacio de estado para un ARMA (p, q). Sea Luego, el proceso ARMA (p, q) es el siguiente: \ begin {alineado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Estoy tratando de entender el significado de cortar y cortar en la trama de series de tiempo de ACF y PACF. ¿Qué significa "Cortar después del retraso"? Esto sobre el límite? ¿Qué significa "Tails off"? En el ejemplo anterior, el libro que estoy usando para estudiar, digamos que es un …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Tengo datos de demanda de media hora, que es una serie de tiempo de múltiples estaciones. He utilizado tbatsen el forecastpaquete en R, y dieron resultados como este: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) ¿Significa que la serie no es necesariamente para usar la transformación Box-Cox, y el término de …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Estoy buscando un modelo entre los precios de las acciones de energía y el clima. Tengo el precio del MWatt comprado entre los países de Europa y muchos valores sobre el clima (archivos Grib). Cada hora en un período de 5 años (2011-2015). Precio / dia Esto es por día …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

Estoy tratando de automatizar la detección de valores atípicos en series de tiempo y utilicé una modificación de la solución propuesta por Rob Hyndman aquí . Digamos que mido las visitas diarias a un sitio web de varios países. Para algunos países donde las visitas diarias son de cientos o …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

¿Cómo se verifica la ergodicidad de un proceso estocástico estacionario de sentido amplio a partir de su (s) ruta (s) de muestra? ¿Podemos verificar la ergodicidad desde una sola ruta de muestra? ¿O necesitamos múltiples rutas de muestra? Una de las motivaciones para verificar la ergodicidad es en las series …

11 time-series  ergodic 

Estoy trabajando en un problema de clasificación de series temporales en el que la entrada son datos de uso de voz de series temporales (en segundos) durante los primeros 21 días de una cuenta de teléfono celular. La variable objetivo correspondiente es si esa cuenta se canceló o no en …

11 time-series  classification 

Estoy tratando de entender todo el error de varianza / estándar de una serie temporal de retornos financieros, y creo que estoy estancado. Tengo una serie de datos de devolución de existencias mensuales (llamémosla ), que tiene un valor esperado de 1.00795 y una varianza de 0.000228 (el desarrollo estándar …

11 time-series  variance  independence  finance 

Tengo un conjunto de datos de 20 años de un recuento anual de abundancia de especies para un conjunto de polígonos (~ 200 polígonos continuos de forma irregular). He estado utilizando análisis de regresión para inferir tendencias (cambio en el conteo por año) para cada polígono, así como agregaciones de …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal 

Estoy tratando de aplicar una serie temporal a los datos muestreados trimestralmente (biomasa animal) durante un período de 10 años con 3 repeticiones por trimestre. Entonces 40 fechas pero 120 observaciones totales. Leí a SARIMA'a en Shumway y Stoffer's Time Series Analysis y sus aplicaciones, así como hojeé Woodward, et. …

11 r  time-series 

En una aplicación de minería de texto, un enfoque simple es utilizar la heurística para crear vectores como representaciones compactas y dispersas de los documentos. Esto está bien para la configuración de lotes, donde todo el cuerpo se conoce a priori, ya que i d f requiere todo el cuerpot …

11 time-series  text-mining