Diferencia entre modelo de ecuación simultánea y modelo de ecuación estructural

¿Alguien puede ayudarme a comprender cuáles son las diferencias entre el Modelo de ecuación simultánea y el Modelo de ecuación estructural (SEM)? Será genial si alguien me puede proporcionar algo de literatura al respecto.

Además, ¿hay alguna literatura en la que se haya utilizado SEM en el contexto de series de tiempo? La literatura que estoy obteniendo se explica principalmente SEM en contexto de datos transversales.

¡Gracias!

Los modelos de ecuaciones simultáneas (llamémoslos SIM para separar los dos tipos de modelos), son modelos en los que tiene cierta simultaneidad. Por ejemplo,

Como puede ver, las dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones. Estos son ampliamente utilizados en econometría y economía aplicada, pero no se garantiza que tengan una interpretación razonable (económica).

Además, para complicar aún más las cosas, las SIM se pueden escribir tanto en forma estructural como reducida. ¡Entonces puede hablar de un modelo de ecuación simultánea en forma estructural, sin referirse a lo que tradicionalmente se conoce como modelado de ecuaciones estructurales (SEM)! Si desea una referencia, el análisis econométrico de sección transversal y datos de panel de Wooldridge es bastante bueno.

En el universo SEM, intenta estimar las relaciones causales y las cosas que no puede observar. Por ejemplo, IQ es imposible de observar, pero puede explotar las relaciones entre variables relacionadas (observables) para estudiarlo. El análisis factorial es un método SEM común.

Para aplicaciones de SEM en series de tiempo, es posible que desee echar un vistazo al análisis dinámico de factores.

Me parece que la interpretación de SEM en econometría es un tema de debate. Pearl defiende firmemente la interpretación causal de SEM y sus parámetros. Por ejemplo, puede leer: Los fundamentos causales del modelado de ecuaciones estructurales - Pearl (2012).

Considera términos como modelo de ecuación simultánea (SIM) como sinónimo de SEM. En opinión de Pearl (pág. 3), la última es una estrategia terminológica para eliminar / oscurecer el significado causal en SEM. En su opinión, SEM debe llevar a cabo siempre un claro significado causal.

Seguramente en el contexto SEM / SIM siempre hay una forma estructural y una forma reducida , donde la reducción se logra mediante la identificación . Por favor, si conoce un libro de texto de econometría o un artículo serio que hable sobre SIM / SEM sin estas distinciones, hágamelo saber. La forma reducida, per se, llevó a cabo solo el significado correlacional / de regresión, pero a través de la identificación logramos una causal. Seguramente el significado estructural va más allá del correlacional (en sentido amplio, no necesariamente lineal), pero si el significado estructural no es causal, no sé qué es.

El contexto de series de tiempo también está relacionado, vea mi pregunta aquí: ecuación estructural y modelo causal en economía

Para agregar a la respuesta anterior, diría que no es diferente en absoluto; de hecho tienen puntos de vista diferentes. El término de ecuación simultánea se enfoca en la simultaneidad, por lo que de acuerdo con el concepto, se recomienda utilizar otras técnicas que no sean OLS simples para estimar los parámetros. Por otro lado, el término de ecuación estructural se centra en la estructura misma, por lo que puede incluir variables latentes, etc. De hecho, existen numerosas formas de modelar ecuaciones estructurales.