La paradoja de Stein muestra que cuando se estiman tres o más parámetros simultáneamente, existen estimadores combinados más precisos en promedio (es decir, que tienen un error cuadrático medio menor esperado) que cualquier método que maneje los parámetros por separado.
Este es un resultado muy contraintuitivo. ¿Se el mismo resultado si en lugar de usar la norma (el error cuadrático medio esperado), usamos la norma (el error absoluto medio esperado)?l 1