Me toma la idea de la contracción de James-Stein (es decir, que una función no lineal de una sola observación de un vector de normales posiblemente independientes puede ser un mejor estimador de las medias de las variables aleatorias, donde 'mejor' se mide por error al cuadrado ) Sin embargo, nunca lo he visto en el trabajo aplicado. Claramente no estoy lo suficientemente bien leído. ¿Hay algunos ejemplos clásicos de donde James-Stein ha mejorado la estimación en un entorno aplicado? Si no, ¿es este tipo de contracción solo una curiosidad intelectual?