Preguntas etiquetadas con regression

Tengo un problema de regresión múltiple, que intenté resolver usando una regresión múltiple simple: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Esto parece estar explicando el 85% de la varianza (según R cuadrado) que parece bastante bueno. Sin embargo, lo que me preocupa …

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Estoy tratando de crear un modelo de predicción usando la regresión. Este es el diagrama de diagnóstico para el modelo que obtengo al usar lm () en R: Lo que leí en el gráfico QQ es que los residuos tienen una distribución de cola pesada, y el gráfico Residuals vs …

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Estoy tratando de estandarizar las columnas del conjunto de datos para la regresión lineal. Una de las columnas tiene desviación estándar = 0. def standardize(X): return (X - mean(X)) / std(X) Entonces este código no funciona. ¿Hay algún truco para resolver este problema? He intentado dos cosas Deseche la columna …

8 regression  standardization 

¿Alguien sabe de una implementación (que no sea la macro SAS) del método de estimación doblemente robusto que se encuentra en: Funk, MJ, Westreich, D. y otros (2011). Estimación doblemente robusta de los efectos causales. American Journal of Epidemiology, 173 (7): 761-767. [DOI] ?

8 regression 

Estoy calculando algunas probabilidades condicionales y los intervalos de confianza del 95% asociados. Para muchos de mis casos, tengo recuentos directos de xéxitos fuera de los nensayos (de una tabla de contingencia), por lo que puedo usar un intervalo de confianza binomial, como se proporciona binom.confint(x, n, method='exact')en R. Sin …

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Necesito hacer algunas comparaciones de medias simples entre grupos (pruebas F ANOVA básicas) en datos con valores faltantes. Utilizo el paquete de ratones en R para la imputación múltiple, pero solo puedo agrupar resultados para los coeficientes del modelo lineal, o .R2R2R^2 ¿Alguien sabe cómo combinar para agrupar múltiples estadísticas …

8 r  regression  t-test  f-test  multiple-imputation 

Cuando calculo modelos de regresión con R, utilizo regularmente la función de relevel para que mi modelo también me dé resultados para el otro nivel. Noté que a veces, pero no con frecuencia, esto cambió el modelo en el sentido de que los niveles de otros factores que eran significativos …

8 r  regression 

Como institución financiera, a menudo nos encontramos con el análisis de datos de series temporales. Muchas veces terminamos haciendo regresión usando variables de series de tiempo. A medida que esto sucede, a menudo encontramos residuos con una estructura de series de tiempo que viola la suposición básica de errores independientes …

8 r  regression  time-series  generalized-least-squares 

Supuse (es decir, creo que me enseñaron, hace más tiempo de lo que puedo recordar) que los análisis de regresión suponen que una muestra es homogénea. Si no es así, entonces lo más apropiado es agregar variables ficticias al código para los diferentes grupos incluidos en la muestra o realizar …

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Estoy buscando la terminología estadística correcta para describir el siguiente problema. Quiero caracterizar un dispositivo electrónico que tenga una respuesta lineal Y=β0 0+β1X+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon dónde ϵ ∼ N( 0 ,σ2r o)ϵ∼N(0,σro2)\epsilon \sim N(0,\sigma^2_{ro})es un término debido al ruido de lectura del dispositivo. Para …

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¿Hay una manera fácil de obtener la covarianza de los parámetros a partir de un ajuste de regresión restringido? Estoy usando la función PCLS en el paquete MGCV en R para ajustar la regresión restringida, sin embargo, estoy abierto a otros enfoques. La restricción que estoy imponiendo es que los …

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Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Tengo datos con un valor inicial (y) que aumenta / disminuye secuencialmente a medida que pasa …

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En el modelo logístico idealizado, obtenemos una curva en forma de S que une cada IV continua al DV. Pero en la práctica, esta forma de S ocurre con poca frecuencia, lo que hace que el enfoque logístico parezca un poco menos superior para este tipo de datos. Por supuesto, …

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Introducción Mi objetivo es pronosticar las tasas de crecimiento anual para una serie de indicadores macroeconómicos (denotar uno por YtYtY_t) Una de las tareas es probar el rendimiento de pronóstico de modelos de series temporales rivales con y sin variables exógenas (XtXtX_t, una T×kT×kT\times kmatriz). La lista de modelos rivales …

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¿Existe algún método para construir árboles de decisión que tenga en cuenta los predictores estructurados / jerárquicos / multinivel, que me permitan imponer conocimientos de dominio o restricciones en las interacciones, por ejemplo?

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