Preguntas etiquetadas con references

Estoy buscando recomendaciones de libros sobre calificación crediticia. Estoy interesado en todos los aspectos de este problema, pero principalmente en: 1) Buenas características. ¿Cómo construirlos? ¿Cuáles han demostrado ser buenos? 2) Redes neuronales. Su aplicación al problema de calificación crediticia. 3) Elegí redes neuronales, pero también estoy interesado en otros …

11 references  finance  credit-scoring 

Como dice el título, ¿alguien sabe de un buen libro actualizado que cubra el preprocesamiento de datos en general y especialmente las técnicas de detección atípicas? No es necesario que el libro se centre exclusivamente en eso, pero debe tratar exhaustivamente los temas antes mencionados: no estaría contento con algo …

11 dataset  data-mining  references  outliers 

¿Cuáles son los buenos recursos en línea o fuera de línea que brindan una visión general del historial de estadísticas y el principal avance en estadísticas hasta ahora? He leído la página sobre Historia de las estadísticas en Wikipedia .

11 references  history 

¿Puede recomendarme libros, artículos, ensayos, tutoriales / cursos en línea, etc. que sean interesantes y útiles para que un epidemiólogo / bioestadístico aprenda sobre la filosofía de la causalidad / inferencia causal? Sé bastante sobre hacer inferencia causal desde un marco de epi y biostatos, pero me gustaría aprender algo …

11 references  causality  philosophical 

He leído varias publicaciones que intentan justificar el uso de un modelo de efectos fijos con declaraciones en la línea de "se eligió el modelo de efectos fijos porque la heterogeneidad era baja". Sin embargo, me preocupa que aún pueda ser un enfoque inapropiado para el análisis de datos. ¿Hay …

10 references  meta-analysis  meta-analysis-fixed-effects  meta-analysis-random-effects 

El teorema de Pitman-Koopman-Darmois dice que si una muestra iid de una familia parametrizada de distribuciones de probabilidad admite una estadística suficiente cuyo número de componentes escalares no crece con el tamaño de la muestra, entonces es una familia exponencial. ¿Algún libro de texto o documentos expositivos elementales dan pruebas? …

10 mathematical-statistics  references 

En varias respuestas, he visto que los usuarios de CrossValidated sugieren que OP encuentre documentos iniciales sobre Lasso, Ridge y Elastic Net. Para la posteridad, ¿cuáles son los trabajos fundamentales en Lasso, Ridge y Elastic Net?

10 references  lasso  regularization  ridge-regression  elastic-net 

Soy un científico de datos que trabaja con sólida experiencia en regresión, otros algoritmos de aprendizaje automático y programación (tanto para el análisis de datos como para el desarrollo de software en general). La mayor parte de mi vida laboral se ha centrado en construir modelos para la precisión predictiva …

10 hypothesis-testing  references  frequentist  inference 

Estoy leyendo un ejemplo dado en el libro Machine Learning for Hackers . Primero elaboraré el ejemplo y luego hablaré sobre mi pregunta. Ejemplo : Toma un conjunto de datos durante 10 años de 25 precios de las acciones. Ejecuta PCA en los 25 precios de las acciones. Compara el …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

En el pasado, me han hecho una serie de preguntas relacionadas con artículos publicados en varias áreas donde se usan regresiones (y modelos relacionados, como modelos de panel o GLM) en datos de observación (es decir, datos no producidos por un experimento controlado , en muchos casos, pero no siempre, …

10 regression  references  instrumental-variables  observational-study 

Estoy casi seguro de que ya he visto el siguiente resultado en las estadísticas, pero no puedo recordar dónde. Si es una variable aleatoria positiva y entonces cuando , donde es el cdf de .XXXE(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\inftyεF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to 0ε→0+ε→0+\varepsilon\to 0^+FFFXXX Esto es fácil de ver geométricamente usando la igualdad y considerando …

10 references  quantiles  cdf  moments 

En, por ejemplo, el manual BUGS o el próximo libro de Lee y Wagenmakers ( pdf ) y en muchos otros lugares se usa un tipo de notación que me parece muy flexible ya que puede usarse para describir sucintamente la mayoría de los modelos estadísticos. Un ejemplo de esta …

10 references  model  notation 

Estoy interesado en una buena referencia para resultados relacionados con propiedades asintóticas de estimadores de máxima verosimilitud. Considere un modelo donde es una densidad -dimensional, y es el MLE basado en una muestra de donde es el valor "verdadero" de . Hay dos irregularidades que me interesan.f n ( x …

10 maximum-likelihood  references 

Estoy llevando a cabo una regresión logística con un resultado binario (inicio y no inicio). Mi combinación de predictores son variables continuas o dicotómicas. Usando el enfoque Box-Tidwell, uno de mis predictores continuos potencialmente viola la suposición de linealidad del logit. Las estadísticas de bondad de ajuste no indican que …

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Por un simple ejemplo, suponga que hay dos modelos de regresión lineal Modelo 1 tiene tres predictores, x1a, x2b, yx2c El modelo 2 tiene tres predictores del modelo 1 y dos predictores adicionales x2ayx2b Hay una ecuación de regresión poblacional donde la varianza poblacional explicada es para el Modelo 1 …

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