Preguntas etiquetadas con pdf

¿Cuál sería la distribución de la siguiente ecuación? y=a2+2ad+d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 donde y son variables aleatorias de chi-cuadrado no centrales independientes con grados de libertad.aaaddd2M2M2 \textbf{M} OBS .: Los rv que generan y tienen y , digamos .unaaareddμ = 0μ=0\mu = 0σ2≠ 1σ2≠1\sigma^2 \neq 1σ2= cσ2=c\sigma^2 …

8 distributions  chi-squared  pdf 

Me he encontrado con un lema en el artículo de infoGAN . No entiendo la derivación de Lemma 5.1 en el apéndice del documento. Va de la siguiente manera (incluido como png): No entiendo el último paso. ¿Por qué uno puede tirarf(x,y)f(x,y)f(x,y) en lo más interno, transformándolo en f(x′,y)f(x′,y)f(x',y)? ¿Cuáles …

8 probability  pdf  conditional-expectation  integral 

Me gustaría calcular P(Y=aX2+bX+c&lt;0)P(Y=aX2+bX+c&lt;0)P(Y=aX^2+bX+c<0) donde . Puedo hacerlo con bastante facilidad usando Monte Carlo. Sin embargo, me han pedido que encuentre el pdf analítico de y luego calculeX∼N(0,σ)X∼N(0,σ)X \sim N(0,\sigma)fY(y)fY(y)f_Y(y)YYY I=∫0−∞fY(y)dyI=∫−∞0fY(y)dyI=\int_{-\infty}^0 f_Y(y) dy Supongo será tal que sólo puedo ser calculado numéricamente. Sin embargo, dado que es una integral univariante, …

8 probability  normal-distribution  pdf  polynomial 

Esta es una continuación directa de mi pregunta reciente . Lo que realmente quiero obtener es la distribución de , donde son uniformes en . Ahora, la distribución de se calculó con éxito en el hilo mencionado , y llamémosla . La distribución de es simplemente . El último paso …

8 distributions  random-variable  pdf  uniform  mathematica 

Sé que el PDF es la primera derivada del CDF para una variable aleatoria continua, y la diferencia para una variable aleatoria discreta. Sin embargo, me gustaría saber por qué esto es así, ¿por qué hay dos casos diferentes para discreto y continuo?

8 mathematical-statistics  pdf  discrete-data  continuous-data  cdf 

Supongamos que tengo variables aleatorias normales independientesnortenorten X1∼ N (μ1,σ21)X2∼ N (μ2,σ22)⋮Xnorte∼ N (μnorte,σ2norte)X1∼norte(μ1,σ12)X2∼norte(μ2,σ22)⋮Xnorte∼norte(μnorte,σnorte2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) e . ¿Cómo caracterizaría la densidad de si la distribución de cada X_i se trunca dentro de (\ mu_i - 2 \ sigma_i, \ mu_i + 2 …

8 r  normal-distribution  pdf  truncation  saddlepoint-approximation 

La versión general: Necesito estimar donde y son continuos y multivariados. Prefiero hacerlo de forma no paramétrica porque no tengo una buena forma funcional en mente y debe ser algo como imparcial. Quería usar un estimador de densidad de kernel condicional, pero me di cuenta de que primero tendría que …

8 regression  estimation  nonparametric  pdf  causality 

Tratando de demostrar que esto no pertenece a una familia exponencial. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Aquí está mi enfoque: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a) = 4(y+a)e^{-log(1+4a)} f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)f(y|a) = (4y)(1+\frac{a}{y})e^{-log(1+4a)} Comparándolo con la forma estándar, h(y)=4yh(y)=4yh(y) = 4y y g(a)g(a)g(a) que tiene que ser una función de solo aaa, no …

8 self-study  pdf  exponential-family 

Necesito calcular el Dirichlet CDF , pero solo puedo encontrar implementaciones del PDF . ¿Saben ustedes de alguna biblioteca (preferiblemente en R) implementando?

8 r  matlab  pdf  cdf  dirichlet-distribution 

Estoy ejecutando la simulación en un modelo lineal. Obtengo 1000 resultados y los resultados se colocan en un gráfico de densidad. Entiendo que xaxis es la variable dependiente y yaxis representa la densidad del núcleo. Yaxis está en números decimales como de 0 a 0.15. ¿Cómo les explico esto a …

8 distributions  pdf  kernel-smoothing 

Estoy tratando de ajustar una distribución gamma inversa de tres parámetros a mis datos en R o Python. Me gustaría hacer esto usando la estimación de máxima verosimilitud (MLE). El pdf del gamma inverso de tres parámetros viene dado por: Donde Γ es la función gamma, ρ es la forma, …

8 r  pdf  curve-fitting  gamma-distribution 

Tengo algunos datos que están claramente truncados a la izquierda. Deseo ajustarlo con una estimación de densidad que lo maneje de alguna manera en lugar de tratar de suavizarlo. ¿Qué métodos conocidos (como de costumbre, en R) pueden abordar esto? Código de muestra: set.seed(1341) x &lt;- c(runif(30, 0, 0.01), rnorm(100,3)) …

8 r  pdf  histogram  kernel-smoothing