Supongamos que tengo variables aleatorias normales independientes
e . ¿Cómo caracterizaría la densidad de si la distribución de cada X_i se trunca dentro de (\ mu_i - 2 \ sigma_i, \ mu_i + 2 \ sigma_i) ? En otras palabras, estoy tomando muestras de n distribuciones normales independientes, descartando muestras que no estén dentro de 2 \ sigma_i de cada media y sumando.
En este momento, estoy haciendo esto con el código R a continuación:
x_mu <- c(12, 18, 7)
x_sd <- c(1.5, 2, 0.8)
a <- x_mu - 2 * x_sd
b <- x_mu + 2 * x_sd
samples <- sapply(1:3, function(i) {
return(rtruncnorm(100000, a[i], b[i], x_mu[i], x_sd[i]))
})
y <- rowSums(samples)
¿Hay algún método para generar la densidad de directamente?