Preguntas etiquetadas con extreme-value

El libro de Taleb "El cisne negro" fue un best seller del New York Times cuando salió hace varios años. El libro está ahora en su segunda edición. Después de reunirse con estadísticos en un JSM (una conferencia estadística anual), Taleb atenuó un poco sus críticas a las estadísticas. Pero …

63 extreme-value  rare-events 

El máximo de iid Standardnormals converge a la distribución estándar de Gumbel de acuerdo con la teoría del valor extremo .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim ¿Cómo podemos demostrar eso? Tenemos P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = F(x)^n Necesitamos …

21 probability  normal-distribution  convergence  extreme-value 

Vengo de Ingeniería Civil, en la que utilizamos la Teoría del Valor Extremo , como la distribución GEV para predecir el valor de ciertos eventos, como La mayor velocidad del viento , es decir, el valor al que sería menor el 98.5% de la velocidad del viento. Mi pregunta es …

18 quantiles  extreme-value 

Digamos que tengo dos variables aleatorias normales estándar y que son conjuntamente normales con el coeficiente de correlación .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr ¿Cuál es la función de distribución de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Estoy buscando un ejemplo de 2 variables aleatorias , tal queXXXYYY |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 pero cuando se considera la parte de cola de las distribuciones, están altamente correlacionadas. (Intento evitar 'correlacionar' / 'correlación' para la cola porque podría no ser lineal). Probablemente use esto: |cor(X′,Y′)|≫0|cor(X′,Y′)|≫0|\cor(X', Y')| \gg 0 donde …

14 correlation  extreme-value 

Estoy interesado en los hallazgos de este artículo de 2009: ¿Por qué las (las mejores) mujeres son tan buenas en el ajedrez? Tasas de participación y diferencias de género en dominios intelectuales Este artículo intenta explicar por qué los mejores jugadores de ajedrez masculinos parecen ser mucho mejores que las …

12 population  extreme-value 

Lo que se conoce como límites superiores con qué frecuencia la norma euclidiana de un elemento uniformemente elegido de será mayor que un umbral dado?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Me interesan principalmente los límites que convergen exponencialmente a cero cuando es mucho menor que .nnnddd

11 uniform  extreme-value  bounds 

Específicamente, suponga que e Y son variables aleatorias normales (independientes pero no necesariamente distribuidas de manera idéntica). Dado cualquier particular, una , hay una fórmula agradable para P ( max ( X , Y ) ≤ x ) o conceptos similares? ¿Sabemos que max ( X , Y ) se …

11 normal-distribution  extreme-value 

¿Hay un buen limita la distribución de como n va a \ infty , en el supuesto de que son iid distribuciones normales con varianza \ sigma ^ 2 .max ( X1, X2, . . . , Xnorte)max(X1,X2,...,Xnorte)\max( X_1,X_2,...,X_n) nortenorten∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Es casi seguro que es un problema bien conocido con …

10 distributions  probability  extreme-value 

Dado iid, considere las variables aleatoriasX1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Pregunta: ¿Cuál es el resultado más "importante" sobre estas variables aleatorias? Para aclarar la "importancia", ¿qué resultado tiene la mayoría de los otros resultados como consecuencia lógica? ¿Cuál de los …

9 mathematical-statistics  references  extreme-value  maximum 

Tengo una muestra (de tamaño 250) de una población. No sé la distribución de la población. La pregunta principal: quiero una estimación puntual del primer percentil de la población, y luego quiero un intervalo de confianza del 95% alrededor de mi estimación puntual. Mi estimación puntual será la muestra del …

9 confidence-interval  bootstrap  quantiles  extreme-value 

La distribución logarítmica pertenece al dominio de atracción máximo de Gumbel , donde: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) , FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) = e^{-\exp\left({-\frac{x-\mu}{\beta}}\right)} Mi pregunta : ¿tenemos y ?μ=μμ=μ\mu=\muσ=βσ=β\sigma=\beta La distribución Generalized Extreme Value también usa la notación (Gumbel es el caso límite ), y comparar los CDF para Standard-Lognormal y …

9 lognormal  extreme-value 

Considerar n ⋅ mnorte⋅metron\cdot m sorteos independientes de cdf F( x )F(X)F(x), que se define sobre 0-1, donde nortenorten y metrometromson enteros Agrupe arbitrariamente los sorteos ennortenortengrupos con m valores en cada grupo. Mire el valor mínimo en cada grupo. Tome el grupo que tiene el mayor de estos mínimos. …

8 distributions  probability  extreme-value  order-statistics