Distribución asintótica del estadístico de orden máximo de normales aleatorias de IID


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¿Hay un buen limita la distribución de como n va a \ infty , en el supuesto de que son iid distribuciones normales con varianza \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xnorte)norteσ2

Es casi seguro que es un problema bien conocido con una solución inteligente y una buena solución, pero he estado investigando y no he encontrado nada.


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El texto de probabilidad de Rick Durrett tiene esto como un problema divertido. En la tercera edición, está en la página 83.
cardenal

Respuestas:


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Con se puede demostrar que es aproximadamente Gumbel para algunos conocidos y . Ver http://www.panix.com/~kts/Thesis/extreme/extreme2.html y el "ejemplo 1.1.7" del libro de De Haan y Ferreira: Teoría del valor extremo, una introducción .METROnorte: =metrounaX(X1,X2,...,Xnorte)(METROnorte-sinorte)/ /unanorteunanorte>0 0sinorte


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+1 Gran respuesta y una buena recomendación de libro. Hay varios otros buenos libros sobre teoría del valor extremo, incluido el clásico de Gumbel y los libros de Galambos y el libro Leadbetter, Lindgren y Rootzen sobre la extensión a los procesos estocásticos estacionarios. Un libro reciente nuevo y muy legible es el de Stuart Coles. Vale la pena mencionar que el cdf acumulativo para la distribución de Gumbel exp (-e ). -X
Michael R. Chernick

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