Preguntas etiquetadas con error

El error de una estimación o predicción es su desviación del valor verdadero, que puede ser no observable (por ejemplo, parámetros de regresión) u observable (por ejemplo, realizaciones futuras). Use la etiqueta [mensaje de error] para preguntar sobre los errores de software.

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¿Cómo realizar la imputación de valores en una gran cantidad de puntos de datos?
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
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Nombre del error absoluto medio análogo al puntaje de Brier?
La pregunta de ayer Determinar la precisión del modelo que estima la probabilidad de evento me dio curiosidad sobre la puntuación de probabilidad. La puntuación de Brier es una medida de error cuadrático medio. ¿El análogo significa la medida de rendimiento de error absoluto tener un nombre también?1N∑i=1N(predictioni−referencei)21N∑i=1N(predictioni−referencei)2\frac{1}{N}\sum\limits _{i=1}^{N}(prediction_i - …
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Bootstrap vs Monte Carlo, estimación de error
Estoy leyendo el artículo Propagación de errores por el método Monte Carlo en cálculos geoquímicos, Anderson (1976) y hay algo que no entiendo del todo. Considere algunos datos medidos y un programa que los procese y devuelva un valor dado. En el artículo, este programa se utiliza para obtener primero …
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¿Por qué los métodos de regresión de mínimos cuadrados y máxima verosimilitud no son equivalentes cuando los errores no se distribuyen normalmente?
El título lo dice todo. Entiendo que los mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud darán el mismo resultado para los coeficientes de regresión si los errores del modelo se distribuyen normalmente. Pero, ¿qué sucede si los errores no se distribuyen normalmente? ¿Por qué los dos métodos ya no son equivalentes?
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Fiabilidad de una curva ajustada?
Me gustaría estimar la incertidumbre o la fiabilidad de una curva ajustada. Intencionalmente no nombro una cantidad matemática precisa que estoy buscando, ya que no sé qué es. Aquí (energía) es la variable dependiente (respuesta) y (volumen) es la variable independiente. Me gustaría encontrar la curva de Energía-Volumen, , de …
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R neuralnet - calcular da una respuesta constante
Estoy tratando de usar el neuralnetpaquete de R (documentación aquí ) para la predicción. Aquí lo que estoy tratando de hacer: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <- as.formula(paste('y ~', paste(n[!n %in% …
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¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de la desviación estándar de la muestra de una distribución normal?
Perdóname si me he perdido algo bastante obvio. Soy un físico con lo que es esencialmente una distribución (histograma) centrada en un valor medio que se aproxima a una distribución Normal. El valor importante para mí es la desviación estándar de esta variable aleatoria gaussiana. ¿Cómo trataría de encontrar el …
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