Preguntas etiquetadas con econometrics

Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de rotación PCA. ¿Deben …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

Recientemente, descubrí que en la literatura de econometría aplicada, cuando se trata de problemas de selección de características, no es raro realizar LASSO seguido de una regresión de OLS utilizando las variables seleccionadas. Me preguntaba cómo podemos calificar la validez de tal procedimiento. ¿Causará problemas como variables omitidas? ¿Alguna prueba …

20 regression  feature-selection  econometrics  least-squares  lasso 

Cuando calculo un modelo de diferencia en diferencias con dos períodos de tiempo, el modelo de regresión equivalente sería a. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} donde el es un maniquí que es igual a 1 si la observación es del grupo de tratamientoTreatmentTreatmentTreatment y es …

20 regression  modeling  econometrics  panel-data  difference-in-difference 

¿Puede ser útil la regularización si solo estamos interesados ​​en estimar (e interpretar) los parámetros del modelo, no en el pronóstico o la predicción? Veo cómo la regularización / validación cruzada es extremadamente útil si su objetivo es hacer buenos pronósticos sobre nuevos datos. Pero, ¿qué pasa si estás haciendo …

19 cross-validation  econometrics  model-selection  interpretation  regularization 

En el análisis de regresión, ¿cuál es la diferencia entre 'proceso de generación de datos' y 'modelo'?

19 econometrics 

Pensé en este problema en la ducha, estaba inspirado en las estrategias de inversión. Digamos que había un árbol de dinero mágico. Todos los días, puede ofrecer una cantidad de dinero al árbol de dinero y lo triplicará o lo destruirá con una probabilidad de 50/50. Inmediatamente nota que, en …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

Suponga que tiene una sola sección transversal de datos donde los individuos se encuentran dentro de los grupos (por ejemplo, estudiantes dentro de las escuelas) y desea estimar un modelo del formulario Y_i = a + B*X_idonde Xes un vector de características de nivel individual ya una constante. En este …

19 econometrics  multilevel-analysis  fixed-effects-model  endogeneity  clustered-standard-errors 

Parecen muy parecidos. ¿Son lo mismo pero solo se conocen como nombres diferentes?

18 regression  dataset  econometrics 

En los últimos años, el enfoque estructural de la econometría en comparación con la econometría de forma reducida se ha vuelto más popular. Esto implica una fuerte combinación de modelos económicos teóricos y estadísticas para estimar los parámetros de interés. Imponer una estructura más teórica en la forma en que …

17 econometrics  references 

Ejecuté una regresión con 4 variables, y todas son muy significativas estadísticamente, con valores T y (digo porque parece irrelevante incluir los decimales) que son muy altos y claramente significativos. Pero entonces el es solo .2284. ¿Estoy malinterpretando los valores t aquí para que signifiquen algo que no son? Mi …

17 regression  hypothesis-testing  econometrics 

En los últimos meses, he leído intensamente sobre la regresión cuantil en preparación para mi tesis de maestría este verano. Específicamente, he leído la mayor parte del libro de 2005 de Roger Koenker sobre el tema. Ahora quiero expandir este conocimiento existente a técnicas de regresión cuantil que permitan variables …

16 regression  references  econometrics  instrumental-variables  quantile-regression 

¿Podría alguien decirme qué significa el término 'persistencia' en el análisis de series de tiempo? Se trata de econometría y regresión aplicada.

16 regression  time-series  econometrics  terminology 

Una de las cosas que hace que la econometría sea única es el uso de la técnica del Método Generalizado de Momentos. ¿Qué tipos de problemas hacen que GMM sea más apropiado que otras técnicas de estimación? ¿Qué le da el uso de GMM en términos de eficiencia o sesgo …

15 econometrics  generalized-moments 

Jeffrey Wooldridge en su Análisis econométrico de la sección transversal y los datos del panel (página 357) dice que el hessiano empírico "no garantiza que sea definitivo positivo, o incluso semidefinido positivo, para la muestra particular con la que estamos trabajando". Esto me parece incorrecto ya que (aparte de los …

15 estimation  maximum-likelihood  econometrics  asymptotics 

Hice esta pregunta en el sitio matemathics stackexchange y me recomendó preguntar aquí. Estoy trabajando en un proyecto de hobby y necesitaría ayuda con el siguiente problema. Un poco de contexto Digamos que hay una colección de artículos con una descripción de características y un precio. Imagine una lista de …

15 regression  forecasting  econometrics