Textos introductorios sobre econometría estructural.

En los últimos años, el enfoque estructural de la econometría en comparación con la econometría de forma reducida se ha vuelto más popular. Esto implica una fuerte combinación de modelos económicos teóricos y estadísticas para estimar los parámetros de interés. Imponer una estructura más teórica en la forma en que usamos los datos y los métodos estadísticos está destinado a proporcionar orientación y, a veces, incluso puede descubrir parámetros que no son fácilmente estimables con métodos de forma reducida. Incluso para los no econométricos, esto puede ser interesante porque la simulación y el muestreo pueden ser una parte importante en la estimación estructural y las técnicas son muy aplicables en otras ciencias sociales.

Esta rama de la econometría, como rama de la estadística, no parece tener ningún libro de texto introductorio hasta el momento. Solo he encontrado material más avanzado como modelos econométricos estructurales de Choo y Shum (2013) o el capítulo de la encuesta de Reiss y Wolak .

¿Podría alguien señalarme un conjunto de conferencias o tal vez incluso un libro (que todavía no he encontrado) que proporcione una introducción a la econometría estructural? Idealmente, esto se basaría en ejemplos con diferentes enfoques que incluyen código o una guía sobre cómo replicar estos ejemplos para una mejor comprensión.

Conozco varios trabajos de investigación, especialmente en organización industrial.

• modelado de dependencia estatal (Rust, 1987)
• estimación de la demanda (Berry, 1994; Berry, Levinson y Pakes, 1995)
• Estimación de la productividad (Olley y Pakes, 1996)
• estimación del poder de mercado (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

pero la mayoría de ellos son difíciles de seguir. Entonces, si alguien sabe acerca de una introducción más amable, sería de gran ayuda.

No estoy al tanto de algo como esto. Paarsch y Hong's Una introducción a la econometría estructural de los datos de subasta y Ada y Cooper's Dynamic Economics se acercan más.

El enfoque habitual en el aula es leer trabajos clásicos y quizás replicar uno en el camino. Aquí hay un ejemplo (Jean-Marc Robin) . Aquí hay notas de clase más orientadas al trabajo (Chris Taber) .

Si también considera métodos estructurales para la macroeconomía, entonces quizás el libro Macroeconometría estructural de DeJong y Dave sea interesante.

Mathias Andre tiene algunos problemas de econométrica estructural en su sitio web . Las preguntas son similares al ejemplo del capítulo uno del libro de Wolpin que mencionó en el comentario de la respuesta anterior y también hay ejemplos de funciones de estimación de valores. Hay algunas correcciones al libro de Wolpin aquí .

Victor Aguirregabiria pone a disposición datos y códigos de varios procedimientos de estimación en su sitio web . También lo hace Aviv Nevo .

Abbring y Klein han publicado el código de Matlab para el modelo dinámico de elección discreta.

Simon Quinn tiene apuntes de clase que comienzan en lo básico y luego continúan diciéndole cómo usar la máxima probabilidad en la estimación de funciones de utilidad. Los datos y el código también deben estar en su sitio web. Para este propósito, el libro Estimación de máxima verosimilitud de William Gould y sus coautores es valioso porque la máxima verosimilitud y la máxima verosimilitud simulada son herramientas que se utilizan a menudo en la econometría estructural.

Un problema es que la estimación estructural varía mucho según el campo en el que se encuentre, ya que los modelos utilizados varían mucho. Para mí, al menos, la estimación estructural en mano de obra y marketing se ve muy diferente de las finanzas y la macro. Podría ser útil separar los métodos de estimación (método de momentos simulados, probabilidad máxima simulada, filtrado bayesiano) del cálculo del modelo (programación dinámica e iteración de función de valor). Para los métodos de estimación, Gourieroux y Monfort son una buena encuesta en profundidad. Para la solución modelo, Miranda y Fackler son otra buena referencia, aunque también puede consultar cualquier cantidad de libros sobre economía dinámica. Al combinar la solución modelo y la estimación, para financiar esta encuesta es un muy buen lugar para comenzar, para Macro ya se le ha señalado a DeJong y Dave, y agregaría Rust (1994) a una lista ya larga de IO / encuestas de marketing que está viendo , tanto comoEl libro de texto de Kenneth Train .