Preguntas etiquetadas con consistency

Generalmente se refiere a una propiedad de un procedimiento estadístico para ir al lugar "correcto" cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, refiriéndose principalmente a los estimadores que convergen al valor verdadero del parámetro cuando los tamaños de la muestra divergen. Utilice también para la consistencia de Fisher, la propiedad de que un estimador cuando se aplica a la población completa da la respuesta correcta.

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¿Hay algún resultado que proporcione que el bootstrap sea válido si y solo si la estadística es uniforme?
En todo momento suponemos que nuestra estadística es una función de algunos datos que se extrae de la función de distribución ; La función de distribución empírica de nuestra muestra es . Entonces es la estadística vista como una variable aleatoria y es la versión de arranque de la estadística. …
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¿Son preferibles los estimadores inconsistentes?
Obviamente, la consistencia es un estimador de propiedad natural e importante, pero ¿hay situaciones en las que podría ser mejor usar un estimador inconsistente en lugar de uno consistente? Más específicamente, ¿hay ejemplos de un estimador inconsistente que supere a un estimador consistente razonable para todos los finitos nnn(con respecto …
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¿Por qué necesitamos un estimador para ser consistente?
Creo que ya he entendido la definición matemática de un estimador consistente. Corrígeme si me equivoco: WnWnW_n es un estimador consistente para ifθθ\theta∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta Donde, ΘΘ\Theta es el espacio paramétrico. Pero quiero entender la necesidad de que un estimador …
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¿Por qué la definición de un estimador consistente es como es? ¿Qué pasa con las definiciones alternativas de consistencia?
Cita de wikipedia: En estadística, un estimador consistente o estimador asintóticamente consistente es un estimador, una regla para calcular las estimaciones de un parámetro la propiedad de que a medida que el número de puntos de datos utilizados aumenta indefinidamente, la secuencia resultante de estimaciones converge en probabilidad a .θ …
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estimador consistente de root-n, pero root-n no converge?
He escuchado el término "estimador consistente" raíz-n "usado muchas veces. De los recursos que me han indicado, pensé que un estimador consistente "raíz-n" significaba que: el estimador converge en el valor verdadero (de ahí la palabra "consistente") el estimador converge a una velocidad de 1/n−−√1/n1/\sqrt{n} Esto me desconcierta, ya que …
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Los supuestos de los mínimos cuadrados
Suponga la siguiente relación lineal: Yi=β0+β1Xi+uiYyo=β0 0+β1Xyo+tuyoY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i , donde YiYyoY_i es la variable dependiente, XiXyoX_i una variable independiente y uituyou_i el término de error. Según Stock & Watson (Introducción a la Econometría; Capítulo 4 ), el tercer supuesto de mínimos cuadrados es que …
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