Esta respuesta describe un problema realista en el que un estimador coherente natural está dominado (superado por todos los valores de parámetros posibles para todos los tamaños de muestra) por un estimador inconsistente. Está motivado por la idea de que la consistencia es la más adecuada para las pérdidas cuadráticas, por lo que el uso de una pérdida que se desvía fuertemente de eso (como una pérdida asimétrica) debería hacer que la consistencia sea casi inútil para evaluar el rendimiento de los estimadores.
Suponga que su cliente desea estimar la media de una variable (se supone que tiene una distribución simétrica) a partir de una muestra iid , pero es reacio a (a) subestimarla o (b) sobreestimar en exceso eso.(x1,…,xn)
Para ver cómo podría funcionar esto, adoptemos una función de pérdida simple, entendiendo que en la práctica la pérdida puede diferir de esta cuantitativamente (pero no cualitativamente). Elija las unidades de medida para que sea la sobreestimación tolerable más grande y establezca la pérdida de una estimación t cuando la media real es μ igual a 0 siempre que μ ≤ t ≤ μ +1tμ0 e igual a 1 en caso contrario.μ≤t≤μ+11
Los cálculos son particularmente simples para una familia normal de distribuciones con media y varianza σ 2 > 0 , para la media muestral ˉ xμσ2>0tiene unadistribuciónNormal(μ,σ2/n). La media muestral es un estimador consistente deμ, como es bien sabido (y obvio). EscribiendoΦpara el CDF normal estándar, la pérdida esperada de la media de la muestra es igual a1/2+Φ(-√x¯=1n∑ixi(μ,σ2/n)μΦ:1/2proviene del 50% de probabilidad de que la media de la muestra subestimará la media verdadera yΦ(- √1/2+Φ(−n−−√/σ)1/2proviene de la posibilidad de sobreestimar la media real en más de1.Φ(−n−−√/σ)1
La pérdida esperada de es igual al área azul bajo este PDF normal estándar. El área roja da la pérdida esperada del estimador alternativo, a continuación. Difieren al reemplazar el área azul sólida entre - √x¯y0por el área roja sólida más pequeña entre √−n−−√/(2σ)0y √n−−√/(2σ). Esa diferencia crece a medida queaumentan.n−−√/σn
x¯+1/22Φ(−n−−√/(2σ))1/20nnμ+1/2≠μ
x¯x¯+1/2n