Estadísticas y Big Data

¡Estoy analizando un ECA doble ciego controlado con placebo usando un ANCOVA en R, donde el "efecto de tratamiento" predicho aparece antes de que el tratamiento haya ocurrido! El objetivo del estudio es determinar si el tratamiento de una enfermedad reduce un comportamiento particular. Las personas con la enfermedad y …

8 experiment-design  ancova  clinical-trials  random-allocation 

El método "A" describe muestras biológicas usando "huellas digitales" multivariadas que consisten en aproximadamente 30 variables diferentes. Las diferentes variables muestran una distribución típica diferente y muchas de ellas se correlacionan estrechamente entre sí. Por experiencia previa se supone que no podemos transformar muchas de las variables en distribución normal. …

8 multivariate-analysis  repeatability  method-comparison 

Hay una pregunta popular, llamada "La mejor pregunta de estadística". Si elige una respuesta a esta pregunta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté en lo correcto? A) 25% B) 50% C) 60% D) 25% Esta tarea no es muy difícil, la respuesta correcta es 0%. Pero si …

8 probability  paradox 

Tengo un conjunto de datos empíricamente recopilado que relaciona dos variables. En un rango pequeño, la relación parece lineal, sin embargo, en un rango mayor, claramente existe una relación polinómica de segundo orden como se puede ver en la imagen en http://imgur.com/W7f9p . Estoy tratando de obtener una medida de …

8 signal-processing 

Me gustaría construir predicciones para un modelo mixto (logística a través de glmer) en un nuevo conjunto de datos usando solo los efectos fijos, manteniendo los efectos aleatorios en 0. Pero tengo problemas para configurar la matriz del modelo para poder calcularlos. Dado que la clase mer no tiene un …

8 r  mixed-model 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Tengo datos con un valor inicial (y) que aumenta / disminuye secuencialmente a medida que pasa …

8 r  regression  excel 

Cuando se utiliza el enfoque progresivo hacia adelante para seleccionar variables, ¿se garantiza que el modelo final tenga el más alto posible ? Dicho de otra manera, ¿el enfoque gradual garantiza un óptimo global o solo un óptimo local?R2R2R^2 Como ejemplo, si tengo 10 variables para seleccionar y deseo construir …

8 r-squared  stepwise-regression 

En el modelo logístico idealizado, obtenemos una curva en forma de S que une cada IV continua al DV. Pero en la práctica, esta forma de S ocurre con poca frecuencia, lo que hace que el enfoque logístico parezca un poco menos superior para este tipo de datos. Por supuesto, …

8 regression  logistic  least-squares  eda 

En R, tengo un N×KN×KN \times K matriz PPP donde el iiila fila de PPP corresponde a una distribución en {1,...,K}{1,...,K}\{1, ..., K\}. Esencialmente, necesito tomar muestras de cada fila de manera eficiente. Una implementación ingenua es: X = rep(0, N); for(i in 1:N){ X[i] = sample(1:K, 1, prob = …

8 r  mcmc 

Estoy tratando de obtener predicciones para observaciones de un objeto lme. Se supone que esto es bastante sencillo. Sin embargo, dado que recibo diferentes tipos de errores para diferentes ensayos, me parece que me falta algo. Mi modelo es el siguiente: model <- lme(log(child_mortality) ~ as.factor(cluster)*time + my.new.time.one.transition.low.and.middle + ttd …

8 r  mixed-model  multilevel-analysis  prediction  lme4-nlme 

Introducción Mi objetivo es pronosticar las tasas de crecimiento anual para una serie de indicadores macroeconómicos (denotar uno por YtYtY_t) Una de las tareas es probar el rendimiento de pronóstico de modelos de series temporales rivales con y sin variables exógenas (XtXtX_t, una T×kT×kT\times kmatriz). La lista de modelos rivales …

8 r  regression  time-series  cross-validation  forecasting 

Supongamos que participo en un concurso , con las siguientes reglas: Cada persona puede obtener hasta 6 entradas Todas las entradas serán agrupadas, y el 25% de las entradas serán seleccionadas para ser ganadoras, con un máximo de 25. Cada persona solo puede ganar una vez, independientemente del número de …

8 probability 

Estoy tratando de entender el análisis factorial dinámico. Hasta ahora, entiendo que DFA es solo un análisis factorial más un modelo de series de tiempo en los puntajes (las cargas permanecen fijas). Sin embargo, en los casos que he visto, el modelo en los puntajes es solo una caminata aleatoria …

8 time-series  factor-analysis 

Tengo una pregunta sobre cómo corregir errores estándar cuando la variable independiente tiene correlación. En una configuración simple de series de tiempo, podemos usar la matriz de covarianza de Newey-West con un montón de retrasos y eso se ocupará del problema de la correlación en los residuos. ¿Qué se hace …

8 clustering  standard-error  panel-data 

Estoy tratando de generar muchos sorteos (es decir, realizaciones) de un proceso gaussiano ei(t)ei(t)e_i(t), 1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq T con media 0 y función de covarianza γ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|). ¿Hay una manera eficiente de hacer esto que no implique el cálculo de la raíz cuadrada de un T×TT×TT \times T¿Matriz de covarianza? Alternativamente, …

8 r  probability  simulation  stochastic-processes  gaussian-process