Estadísticas y Big Data

Si la R al cuadrado ajustada es superior a la R al cuadrado, entonces, ¿por qué el software estadístico continúa informando esto último? ¿Hay algún tipo de situación en la que un investigador prefiera usar R al cuadrado en lugar de R al cuadrado ajustado?

8 regression 

Si mi anterior se modela como una distribución de probabilidad continua, por ejemplo, una distribución beta sesgada para reflejar mi sesgo hacia ciertos modelos, ¿cómo puedo calcular la probabilidad posterior? El desafío para mí es calcular la probabilidad de un modelo dado, ya que la distribución continua solo me dará …

8 bayesian  prior 

Me gustaría preguntar: estoy usando logit para investigar si algunas variables mejoran el riesgo de crisis monetarias. Tengo datos anuales de 1980 para muchos países (panel desequilibrado), la variable ficticia es 1 si comenzaron las crisis monetarias (según mi definición), 0 de lo contrario. Las variables explicativas están de acuerdo …

8 logit  probit 

[En preguntas recientes, estaba buscando generar vectores aleatorios en R , y quería compartir esa "investigación" como un Q&A independiente sobre un punto específico.] La generación de datos aleatorios con correlación se puede hacer usando la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación aquí , como se refleja en …

8 r  correlation  sampling  random-variable  random-generation 

Supongamos que sé cómo generar variables aleatorias binomiales independientes. ¿Cómo puedo generar dos variables aleatorias?XXX y YYY tal que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim \text{Bin}(18,\dfrac{2}{3})\ \text{ and }\ \text{Corr}(X,Y)=0.5 Pensé en tratar de usar el hecho de que XXX y Y−ρXY−ρXY-\rho X son independientes donde ρ=Corr(X,Y)ρ=Corr(X,Y)\rho=Corr(X,Y) pero no …

8 self-study  correlation  multivariate-analysis  binomial  simulation 

Tengo 3 conjuntos de datos del mismo sistema. Pero para el primero, tengo 21 medidas. Para el segundo y el tercero solo tengo 9 medidas. Ahora hice un modelo usando estos 3 conjuntos de datos (3 modelos, 1 por conjunto de datos). Cuando quiero comparar el error entre estos dos …

8 least-squares  sums-of-squares 

Permite donde y son independientes .X=(x1,x2,...x20)X=(x1,x2,...x20)X=(x_1, x_2,...x_{20})xi∼N(0,1)xi∼N(0,1)x_i\sim N(0,1)xi,xjxi,xjx_i, x_j∀i≠j∀i≠j\forall i\neq j ¿Cuál es la probabilidad de obtener una muestra donde hay al menos dos valores consecutivos y modo que ?XXXxixix_ixi+1xi+1x_{i+1}⎧⎩⎨|xi||xi+1|xixi+1&gt;&gt;&lt;1.51.50{|xi|&gt;1.5|xi+1|&gt;1.5xixi+1&lt;0 \begin{cases} |x_{i}| & > & 1.5 \\ |x_{i+1}| & > & 1.5 \\ x_i x_{i+1} & < & 0 \end{cases}

8 probability  markov-chain 

Puedo construir e implementar modelos clásicos de ML en conjuntos de entrenamiento / prueba tradicionales en R, pero ¿qué pasa si un socio quiere obtener este modelo para implementar su propio sistema (de cualquier tipo)? Guardar y enviar la estructura del modelo R no ayuda, por supuesto; y descubrir el …

8 r  machine-learning 

Estoy tratando de escribir una tesis de pregrado en la que pruebo el poder predictivo de un modelo econométrico dado en una serie de tiempo financiera determinada. Necesito algunos consejos sobre cómo debo hacer esto. Para poner las cosas en contexto, en su mayoría tengo una econometría auto estudiada; el …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Estoy tratando de entender por qué la función softmax se define como tal: mizjΣKk = 1mizk= σ(z)ezjΣk=1Kezk=σ(z)\frac{e^{z_{j}}} {\Sigma^{K}_{k=1}{e^{z_{k}}}} = \sigma(z) Entiendo cómo esto normaliza los datos y se asigna correctamente a algún rango (0, 1), pero la diferencia entre las probabilidades de peso varía exponencialmente en lugar de linealmente. ¿Hay …

8 probability  neural-networks  softmax 

Una regla de puntuación es un medio para evaluar la suposición de un agente de las probabilidades asociadas con un evento categórico, dado un resultado (categórico) del evento. Dependiendo de la suposición y el resultado observado, la regla de puntuación le da al agente una puntuación (un número real). Se …

8 scales  scoring-rules 

Recientemente, un proyecto en el que estoy involucrado hizo uso de un perceptrón lineal para regresión múltiple (21 predictores). Utilizaba estocástico GD. ¿Cómo es esto diferente de la regresión lineal de OLS?

8 regression  machine-learning 

Esta es una continuación directa de mi pregunta reciente . Lo que realmente quiero obtener es la distribución de , donde son uniformes en . Ahora, la distribución de se calculó con éxito en el hilo mencionado , y llamémosla . La distribución de es simplemente . El último paso …

8 distributions  random-variable  pdf  uniform  mathematica 

Para una curva de distribución 'en forma de campana' normal, uno hubiera pensado que la altura debería tener un valor ideal. Conocer este valor puede ser un indicador rápido para verificar si los datos se distribuyen normalmente. Sin embargo, no pude encontrar su valor formal. En la mayoría de los …

8 normal-distribution 

Para ser honesto, he leído muchos sitios web y respuestas con respecto a esta pregunta, y ninguno lo explicó en palabras simples que sean comprensibles. Lo que quiero hacer es comprender qué hace una caminata aleatoria y cómo se puede usar para el Análisis de enriquecimiento de conjuntos de genes. …

8 time-series  biostatistics  bioinformatics