Me gustaría preguntar: estoy usando logit para investigar si algunas variables mejoran el riesgo de crisis monetarias. Tengo datos anuales de 1980 para muchos países (panel desequilibrado), la variable ficticia es 1 si comenzaron las crisis monetarias (según mi definición), 0 de lo contrario. Las variables explicativas están de acuerdo con algunas teorías, como cuenta corriente / PIB, activos externos netos / PIB, préstamos / PIB, etc. Todas están rezagadas (-1). Estoy usando errores estándar robustos, que deberían ser consistentes con la heterocedasticidad. Sin embargo, por ejemplo, los préstamos al PIB o NFA / PIB no son estacionariedad (prueba de panel). ¿Esto importa? No he visto ninguna prueba en papel para la estacionalidad que realiza logit / probit. Para mí también es intuitivo que no importa. Si estoy probando si una variable aumenta el riesgo de una crisis, no debería ser un problema, que esta variable está aumentando de forma permanente. Por el contrario, el aumento de la variable aumenta permanentemente el riesgo de la crisis y cuando alcanza un nivel insostenible, se produce la crisis. ¿Podría darme una respuesta, si estoy en lo cierto?