Estoy tratando de escribir una tesis de pregrado en la que pruebo el poder predictivo de un modelo econométrico dado en una serie de tiempo financiera determinada. Necesito algunos consejos sobre cómo debo hacer esto. Para poner las cosas en contexto, en su mayoría tengo una econometría auto estudiada; el único curso que tomé sobre el tema no llegó a profundizar en los modelos de series de tiempo, por lo que de ninguna manera soy un experto en el tema.
Para mi consternación, recientemente leí que los modelos ARIMA son muy pobres para predecir el rendimiento de las existencias (y otras garantías). Un profesor en el departamento de economía de mi escuela también confirmó esto. Todo este tiempo esperaba que tal vez pudieran ser remotamente útiles para pronosticar algunas series de tiempo financieras ... ¿Hay otros modelos que pueda mirar? Mi objetivo es simplemente aprender algunos modelos econométricos de series de tiempo en R o MATLAB y, con suerte, encontrar resultados predictivos estadísticamente significativos. Además, ¿hay un mercado en particular que miraría (energía, tasas, acciones)?
Por último, ¿GARCH solo se usa para pronosticar la volatilidad? El profesor que mencioné parecía sugerir que debería recurrir a los modelos GARCH o ARIMA-GARCH para modelar las devoluciones de existencias. Leí algunos documentos que parecían implicar que también podría usarse para devoluciones reales ... Quizás no entendí bien. ¿Los componentes AR y MA en un modelo ARIMA-GARCH difieren de los de un modelo ARMA? Por lo que entendí vagamente, ARIMA y GARCH son dos cosas completamente separadas (la primera se usa para predecir la serie de tiempo real y la otra para predecir su volatilidad).
Espero que no sean demasiadas preguntas, pero ya no sé a dónde recurrir, he estado investigando esto por mi cuenta durante tanto tiempo. ¡Muchas gracias!