Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

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¿Qué explica una gráfica de variable agregada (gráfica de regresión parcial) en una regresión múltiple?
Tengo un modelo de dataset de Películas y usé la regresión: model <- lm(imdbVotes ~ imdbRating + tomatoRating + tomatoUserReviews+ I(genre1 ** 3.0) +I(genre2 ** 2.0)+I(genre3 ** 1.0), data = movies) library(ggplot2) res <- qplot(fitted(model), resid(model)) res+geom_hline(yintercept=0) Lo que dio la salida: Ahora intenté trabajar por primera vez algo llamado …
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Textos introductorios sobre econometría estructural.
En los últimos años, el enfoque estructural de la econometría en comparación con la econometría de forma reducida se ha vuelto más popular. Esto implica una fuerte combinación de modelos económicos teóricos y estadísticas para estimar los parámetros de interés. Imponer una estructura más teórica en la forma en que …
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¿El algoritmo de muestreo de Gibbs garantiza un equilibrio detallado?
Según la autoridad suprema 1, Gibbs Sampling es un caso especial del algoritmo Metropolis-Hastings para el muestreo de Markov Chain Monte Carlo. El algoritmo MH siempre proporciona una probabilidad de transición con la propiedad de balance detallada; Espero que Gibbs también lo haga. Entonces, ¿dónde en el siguiente caso simple …
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Una prueba de la estacionariedad de un AR (2)
Considere un proceso AR (2) centrado en la media Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t donde ϵtϵt\epsilon_t es el proceso estándar de ruido blanco. Sólo por razones de simplicidad déjame llamar ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b y ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Centrándome en las raíces de la ecuación de características obtuve z1,2=−b±b2+4a−−−−−−√2az1,2=−b±b2+4a2az_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2+4a}}{2a} Las condiciones clásicas en los libros de texto son …
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Regresión logística: cómo obtener un modelo saturado
Acabo de leer sobre la medida de desviación para la regresión logística. Sin embargo, la parte que se llama modelo saturado no me resulta clara. Hice una búsqueda exhaustiva en Google, pero ninguno de los resultados respondió mi pregunta. Hasta ahora descubrí que un modelo saturado tiene un parámetro para …
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Sesgo variable omitido en la regresión logística versus sesgo variable omitido en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios
Tengo una pregunta sobre el sesgo variable omitido en la regresión logística y lineal. Digamos que omito algunas variables de un modelo de regresión lineal. Imagine que esas variables omitidas no están correlacionadas con las variables que incluí en mi modelo. Esas variables omitidas no sesgan los coeficientes en mi …
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Análisis de componentes principales ponderados
Después de algunas búsquedas, encuentro muy poco sobre la incorporación de los pesos de observación / errores de medición en el análisis de componentes principales. Lo que encuentro tiende a depender de enfoques iterativos para incluir ponderaciones (por ejemplo, aquí ). Mi pregunta es ¿por qué es necesario este enfoque? …
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Generar números aleatorios siguiendo una distribución dentro de un intervalo.
Necesito generar números aleatorios siguiendo la distribución Normal dentro del intervalo . (Estoy trabajando en R.)(a,b)(a,b)(a,b) Sé que la función rnorm(n,mean,sd)generará números aleatorios siguiendo la distribución normal, pero ¿cómo establecer los límites de intervalo dentro de eso? ¿Hay alguna función R particular disponible para eso?
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Ejemplos reales de correlación confundidos con causalidad
Estoy buscando casos específicos y reales en los que una relación causal se dedujo de manera inapropiada de la evidencia de una correlación. Específicamente, estoy interesado en ejemplos que cumplan con los siguientes criterios: La existencia de la relación causal fue aceptada como un hecho lo suficientemente amplio como para …
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