Preguntas etiquetadas con simulation

Un área extensa que incluye generar resultados a partir de modelos de computadora.

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Generando variables aleatorias binomiales con correlación dada
Supongamos que sé cómo generar variables aleatorias binomiales independientes. ¿Cómo puedo generar dos variables aleatorias?XXX y YYY tal que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim \text{Bin}(18,\dfrac{2}{3})\ \text{ and }\ \text{Corr}(X,Y)=0.5 Pensé en tratar de usar el hecho de que XXX y Y−ρXY−ρXY-\rho X son independientes donde ρ=Corr(X,Y)ρ=Corr(X,Y)\rho=Corr(X,Y) pero no …
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Hipervolumen de la
Estoy buscando el valor asintótico ( ) de (el logaritmo del determinante de) la covarianza del % de observaciones con la distancia euclediana más pequeña al origen en una muestra de tamaño extraída de, digamos , un estándar bivariado gaussiano.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn El hipervolumen de una elipse es proporcional al determinante …
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¿Por qué un modelo estadístico se sobreajusta si se le da un gran conjunto de datos?
Mi proyecto actual puede requerir que construya un modelo para predecir el comportamiento de un determinado grupo de personas. el conjunto de datos de entrenamiento contiene solo 6 variables (la identificación es solo para fines de identificación): id, age, income, gender, job category, monthly spend en el cual monthly spendestá …
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¿Cómo puedo muestrear de una distribución con CDF no computable?
Problema relacionado con la simulación de semi-informática aquí. Tengo una distribución donde P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} para algunas constantes byn, yx es un número entero tal que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Ahora, necesito probar de esta distribución. Tiene un CDF invertible, por lo que es posible hacer esto …
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Simulación de un proceso gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función de covarianza exponencialmente decadente
Estoy tratando de generar muchos sorteos (es decir, realizaciones) de un proceso gaussiano ei(t)ei(t)e_i(t), 1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq T con media 0 y función de covarianza γ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|). ¿Hay una manera eficiente de hacer esto que no implique el cálculo de la raíz cuadrada de un T×TT×TT \times T¿Matriz de covarianza? Alternativamente, …
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