Preguntas etiquetadas con robust

Cuando se resuelven problemas de negocios utilizando datos, es común que al menos una suposición clave de que las estadísticas clásicas no sean válidas. La mayoría de las veces, nadie se molesta en verificar esas suposiciones, por lo que nunca se sabe. Por ejemplo, que muchas de las métricas web …

82 model-selection  nonparametric  outliers  robust  philosophical 

Supongo que me siento frustrado cada vez que escucho a alguien decir que la no normalidad de los residuos y / o la heterocedasticidad viola los supuestos de OLS. Para estimar los parámetros en un modelo OLS, ninguno de estos supuestos es necesario según el teorema de Gauss-Markov. Veo cómo …

52 regression  assumptions  normality-assumption  robust  teaching 

Estoy tratando con datos lineales con valores atípicos, algunos de los cuales están a más de 5 desviaciones estándar de la línea de regresión estimada. Estoy buscando una técnica de regresión lineal que reduzca la influencia de estos puntos. Hasta ahora, lo que hice fue estimar la línea de regresión …

50 regression  linear-model  outliers  robust  fused-lasso 

He estado tratando de replicar los resultados de la opción Stata robusten R. He utilizado el rlmcomando del paquete MASS y también el comando lmrobdel paquete "robustbase". En ambos casos, los resultados son bastante diferentes de la opción "robusta" en Stata. ¿Alguien puede sugerir algo en este contexto? Aquí están …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Existe una serie de estimadores robustos de escala . Un ejemplo notable es la mediana de la desviación absoluta que se relaciona con la desviación estándar como σ= M A D ⋅ 1.4826σ=METROUNAre⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . En un marco bayesiano, existen varias formas de estimar de manera sólida la ubicación …

32 r  bayesian  estimation  standard-deviation  robust 

Esta pregunta fue hecha por mi amigo que no conoce Internet. No tengo antecedentes en estadísticas y he estado buscando en internet esta pregunta. La pregunta es: ¿es posible reemplazar los valores atípicos con valor medio? si es posible, ¿hay alguna referencia de libro / revistas para respaldar esta declaración?

31 mean  outliers  robust  winsorizing 

Mi pregunta surge de este comentario en una publicación de blog de Andrew Gelman en la que aboga por el uso de intervalos de confianza del 50% en lugar de intervalos de confianza del 95%, aunque no sobre la base de que se estimen de manera más sólida: Prefiero intervalos …

30 confidence-interval  assumptions  robust 

En esta publicación de blog de Andrew Gelman, hay el siguiente pasaje: Los modelos bayesianos de hace 50 años parecen irremediablemente simples (excepto, por supuesto, por problemas simples), y espero que los modelos bayesianos de hoy parezcan irremediablemente simples, dentro de 50 años. (Solo por un ejemplo simple: probablemente deberíamos …

30 distributions  bayesian  normal-distribution  model  robust 

Estoy usando el paquete robustbase para ejecutar una estimación de glm. Sin embargo, cuando lo hago, aparece el siguiente error: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 ¿Qué significa / indica esto? ¿Y cómo puedo depurarlo? PD. Si necesita algo …

29 r  generalized-linear-model  robust 

Viniendo del campo de la visión por computadora, a menudo he usado el método RANSAC (Random Sample Consensus) para ajustar modelos a datos con muchos valores atípicos. Sin embargo, nunca lo he visto utilizado por los estadísticos, y siempre he tenido la impresión de que no se consideraba un método …

26 outliers  bootstrap  robust 

He leído que la prueba t es "razonablemente robusta" cuando las distribuciones de las muestras se apartan de la normalidad. Por supuesto, lo importante es la distribución muestral de las diferencias. Tengo datos para dos grupos. Uno de los grupos está muy sesgado en la variable dependiente. El tamaño de …

24 t-test  assumptions  normality-assumption  robust 

Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de rotación PCA. ¿Deben …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

Calculé un modelo lineal robusto Rcon pesos MM utilizando el rlm()paquete MASS. `R`` no proporciona un valor para el modelo, pero me gustaría tener uno si es una cantidad significativa. También estoy interesado en saber si hay algún significado en tener un valor R 2 que pese la varianza total …

19 r  goodness-of-fit  r-squared  robust  rlm 

Planeo hacer un estudio de simulación donde comparo el desempeño de varias técnicas de correlación robustas con diferentes distribuciones (sesgadas, con valores atípicos, etc.). Con robusto , me refiero al caso ideal de ser robusto contra a) distribuciones sesgadas, b) valores atípicos yc) colas pesadas. Junto con la correlación de …

18 r  correlation  robust  spearman-rho  winsorizing 

¿Alguien puede explicarme que aclare la lógica matemática que uniría dos afirmaciones (a) y (b) juntas? Tengamos un conjunto de valores (alguna distribución). Ahora, a) La mediana no depende de cada valor [solo depende de uno o dos valores medios]; b) La mediana es el lugar de suma mínima de …

18 mean  median  robust  sensitivity-analysis