Preguntas etiquetadas con probability

Una probabilidad proporciona una descripción cuantitativa de la ocurrencia probable de un evento particular.

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¿Por qué se requiere un factor de normalización en el teorema de Bayes?
El teorema de Bayes va PAG( modelo | datos ) = P( modelo ) × P( datos | modelo )PAG( datos )P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data) P(\textrm{model}|\textrm{data}) = \frac{P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})}{P(\textrm{data})} Todo esta bien. Pero, he leído en alguna parte: Básicamente, P (datos) no es más que una constante de normalización, es decir, una …
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Intuición para la expectativa condicional de álgebra
Sea un espacio de probabilidad, dada una variable aleatoria y a -algebra podemos construir una nueva variable aleatoria , que es la expectativa condicional.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F}E[ξ|G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] ¿Cuál es exactamente la intuición para pensar en ? Entiendo la intuición de lo siguiente:E[ξ|G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] (i) donde es un evento (con probabilidad positiva).E[ξ|A]E[ξ|A]E[\xi|A]AAA …
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Cuando el Teorema del límite central y la Ley de grandes números no están de acuerdo
Esto es esencialmente una réplica de una pregunta que encontré en math.se , que no obtuvo las respuestas que esperaba. Sea una secuencia de variables aleatorias independientes, distribuidas idénticamente, con y .{Xi}i∈N{Xi}i∈N\{ X_i \}_{i \in \mathbb{N}}E[Xi]=1E[Xi]=1\mathbb{E}[X_i] = 1V[Xi]=1V[Xi]=1\mathbb{V}[X_i] = 1 Considere la evaluación de limn→∞P(1n−−√∑i=1nXi≤n−−√)limn→∞P(1n∑i=1nXi≤n) \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n …
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