Preguntas etiquetadas con prior

En las estadísticas bayesianas, una distribución previa formaliza la información o el conocimiento (a menudo subjetivo), disponible antes de que se vea una muestra, en forma de distribución de probabilidad. Se utiliza una distribución con gran difusión cuando se sabe poco acerca de los parámetros, mientras que una distribución previa más estrecha representa un mayor grado de información.

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¿Por qué es útil el Jeffreys anterior?
Entiendo que el Jeffreys anterior es invariante bajo re-parametrización. Sin embargo, lo que no entiendo es por qué se desea esta propiedad. ¿Por qué no querrías el cambio previo bajo un cambio de variables?
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Interpretación del logaritmo transformador predictor y / o respuesta
Me pregunto si hace una diferencia en la interpretación si solo el dependiente, tanto el dependiente como el independiente, o solo las variables independientes se transforman logarítmicamente. Considere el caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Puedo interpretar el IV como el porcentaje de aumento, pero ¿cómo cambia …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
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Si un intervalo creíble tiene un previo plano, ¿es un intervalo de confianza del 95% igual a un intervalo creíble del 95%?
Soy muy nuevo en las estadísticas bayesianas, y esta puede ser una pregunta tonta. Sin embargo: Considere un intervalo creíble con un previo que especifique una distribución uniforme. Por ejemplo, de 0 a 1, donde 0 a 1 representa el rango completo de valores posibles de un efecto. En este …
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R: Bosque aleatorio que arroja NaN / Inf en el error de "llamada de función externa" a pesar de que no hay NaN en el conjunto de datos [cerrado]
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Estoy usando caret para ejecutar un bosque aleatorio validado cruzado sobre un conjunto de datos. La …
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¿Por qué los anteriores de Jeffreys se consideran no informativos?
Considere un Jeffreys anterior donde , donde es la información de Fisher.yop ( θ ) ∝ | i ( θ ) |----√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}yoii Sigo viendo esto antes mencionado como un previo no informativo, pero nunca vi un argumento por qué no es informativo. Después de todo, no es un …
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Historia de la teoría previa no informativa
Estoy escribiendo un breve ensayo teórico para un curso de Estadística Bayesiana (en un M.Sc. de Economía) sobre antecedentes no informativos y estoy tratando de entender cuáles son los pasos en el desarrollo de esta teoría. En este momento, mi cronograma consta de tres pasos principales: el principio de indiferencia …
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Promedio de bateo bayesiano previo
Quería hacer una pregunta inspirada en una excelente respuesta a la consulta sobre la intuición para la distribución beta. Quería comprender mejor la derivación de la distribución previa para el promedio de bateo. Parece que David está retrocediendo los parámetros de la media y el rango. Bajo el supuesto de …
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