Preguntas etiquetadas con point-estimation

Dado que uno puede calcular los intervalos de confianza para los valores p y dado que lo opuesto a la estimación del intervalo es la estimación puntual: ¿es el valor p una estimación puntual?

32 confidence-interval  estimation  p-value  estimators  point-estimation 

Según Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (pp.217-218), la función de probabilidad de maximizar la distribución binomial (ensayos de Bernoulli) se da como L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} ¿Cómo llegar a esta ecuación? Me parece bastante claro con respecto a las otras distribuciones, Poisson y Gaussian; L(θ)=∏ni=1PDF or PMF …

22 estimation  maximum-likelihood  bernoulli-distribution  point-estimation 

Ha habido cierta confusión en mi cabeza acerca de dos tipos de estimadores del valor poblacional del coeficiente de correlación de Pearson. A. Fisher (1915) mostró que para la población normal bivariada, empírico es un estimador de sesgado negativamente , aunque el sesgo puede ser de una cantidad prácticamente considerable …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Recientemente me sentí muy avergonzado cuando di una respuesta inesperada sobre las estimaciones imparciales de varianza mínima para los parámetros de una distribución uniforme que estaba completamente equivocado. Afortunadamente, el cardenal y Henry me corrigieron inmediatamente con Henry proporcionando las respuestas correctas para el OP . Sin embargo, esto me …

18 estimation  point-estimation 

¿Es posible extraer puntos de datos de datos de promedio móvil? En otras palabras, si un conjunto de datos solo tiene promedios móviles simples de los 30 puntos anteriores, ¿es posible extraer los puntos de datos originales? ¿Si es así, cómo?

15 data-transformation  average  point-estimation 

Acabo de ver una conferencia sobre inferencia estadística ("comparación de proporciones y medios"), parte de una introducción al curso en línea de estadísticas. El material tenía tan poco sentido para mí como siempre lo hace (a estas alturas debo haber visto estas cosas docenas de veces, distribuidas en las últimas …

14 references  inference  point-estimation 

Propiedad de invariancia de MLE: si es el MLE de , entonces, para cualquier función , el MLE de es . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaF( θ )f(θ)f(\theta)f(θ)f(θ)f(\theta)f(θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Además, debe ser una función uno a uno.fff El libro dice: "Por ejemplo, para estimar , el cuadrado de una media normal, el mapeo no es …

11 maximum-likelihood  point-estimation 

Esto podría ser un poco de una cuestión filosófica, pero aquí vamos: En teoría de la decisión, el riesgo de un estimador de Bayes θ ( x ) para θ ∈ Θ se define con respecto a una distribución a priori π en Θ .θ^(x)θ^(x)\hat\theta(x)θ∈Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Ahora, por un lado, para …

9 bayesian  prior  decision-theory  point-estimation 

Considere una muestra aleatoria donde son iid Bernoulli (p) variables aleatorias donde p \ in (0,1) . Compruebe si T (X) = X_1 + 2X_2 + X_3 es una estadística suficiente para p .X i B e r n o u l l i ( p ) p ∈ ( …

9 inference  point-estimation  sufficient-statistics 

Estoy trabajando en algún software que debería determinar ubicaciones del mundo real (por ejemplo, cámaras de velocidad) a partir de varios informes basados ​​en GPS . Un usuario conducirá al informar una ubicación, por lo tanto, los informes son muy inexactos. Para resolver ese problema, tengo que agrupar los informes …

9 k-means  expectation-maximization  point-estimation 

Actualmente estoy estimando un modelo de volatilidad estocástica con los métodos de Markov Chain Monte Carlo. De este modo, estoy implementando los métodos de muestreo de Gibbs y Metropolis. Suponiendo que tomo la media de la distribución posterior en lugar de una muestra aleatoria, ¿es esto lo que comúnmente se …

9 mcmc  monte-carlo  gibbs  point-estimation  rao-blackwell