Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Si dibujo las variables iid de N (0,1), ¿la media o la mediana convergerán más rápido? ¿Cuanto más rápido? Para ser más específico, dejemos que sean una secuencia de variables iid extraídas de N (0,1). Defina , y para ser la mediana de . ¿Qué converge a 0 más rápido, …

11 normal-distribution  mean  median 

Tengo un experimento en el que estoy tomando medidas de una variable normalmente distribuida ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Sin embargo, experimentos anteriores han proporcionado alguna evidencia de que la desviación estándar es una función afín de una variable independiente , es decirσσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| …

11 normal-distribution  estimation  experiment-design  model  heteroscedasticity 

Deje que XXX siga una distribución uniforme e YYY siga una distribución normal. ¿Qué se puede decir sobre XYXY\frac X Y¿ Y ? ¿Hay una distribución para ello? Encontré que la razón de dos normales con media cero es Cauchy.

11 probability  normal-distribution  uniform  ratio 

Suponga que donde X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) son independientes.X= X1+ X2+ ⋯ + XnorteX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xyo∼ N( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Mi pregunta es, ¿qué distribución hace Z= X2X21+ X22+ ⋯ + X2norteZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 …

11 normal-distribution  chi-squared  beta-distribution  ratio 

La distribución normal bivariada con media y matriz de covarianza puede reescribirse en coordenadas polares con radio y ángulo . Mi pregunta es: ¿Cuál es la distribución de muestreo de , es decir, de la distancia desde un punto al centro estimado dada la matriz de covarianza de muestra ?μμ\mur …

11 probability  normal-distribution  multivariate-analysis  rayleigh 

Tengo procesos normalmente distribuidos de los cuales obtengo pequeñas muestras ( n típicamente 10-30) que quiero usar para estimar la varianza. Pero con frecuencia las muestras están tan juntas que no podemos medir puntos individuales cerca del centro. Tengo esta vaga comprensión de que deberíamos ser capaces de construir un …

11 normal-distribution  estimation  rayleigh 

Estoy leyendo este documento sobre Procesos Wishart Generalizados (GWP). El documento calcula las covarianzas entre diferentes variables aleatorias (siguiendo el Proceso Gaussiano ) utilizando la función de covarianza exponencial al cuadrado, es decir, . Luego dice que esta matriz de covarianza sigue a GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Solía ​​pensar que una …

11 machine-learning  normal-distribution  covariance  wishart  nonparametric-bayes 

Tengo una colección de datos, que originalmente pensé que normalmente se distribuía. Luego lo miré y me di cuenta de que no, principalmente porque los datos están sesgados, y también hice una prueba de shapiro-wilks. Todavía me gustaría analizarlo utilizando métodos estadísticos, por lo que me gustaría probar la hipótesis …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  goodness-of-fit  skewness  skew-normal 

Perdóname si me he perdido algo bastante obvio. Soy un físico con lo que es esencialmente una distribución (histograma) centrada en un valor medio que se aproxima a una distribución Normal. El valor importante para mí es la desviación estándar de esta variable aleatoria gaussiana. ¿Cómo trataría de encontrar el …

11 normal-distribution  standard-deviation  error  measurement-error 

Una moneda necesita ser probada para ser justa. 30 cabezas salen después de 50 vueltas. Suponiendo que la moneda es justa, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga al menos 30 caras en 50 lanzamientos? La forma correcta de resolver este problema, según mi maestro, es hacerlo normalcdf(min = .6, …

11 self-study  normal-distribution  binomial 

Mi peluquera Stacey siempre pone una cara feliz, pero a menudo está estresada por manejar su tiempo. Hoy Stacey estaba retrasada para mi cita y se disculpó mucho. Mientras me cortaba el pelo, me preguntaba: ¿cuánto tiempo deberían durar sus citas estándar? (si la preferencia del cliente por números redondos …

11 normal-distribution  optimization  queueing  decision-theory 

Suponga que tengo un conjunto de observaciones univariadas independientes, distribuidas idénticamente dos hipótesis sobre cómo se generó :xxxxxx H0H0H_0 : xxx se extrae de una distribución gaussiana única con media y varianza desconocidas. HAHAH_A : xxx se extrae de una mezcla de dos gaussianos con media, varianza y coeficiente de …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  expectation-maximization 

Necesito ajustar una distribución gaussiana generalizada a una nube de puntos de 7 luces que contiene un número bastante significativo de valores atípicos con un alto apalancamiento. ¿Conoces algún buen paquete R para este trabajo?

11 r  distributions  normal-distribution  robust 

Me gustaría generar una matriz de correlación aleatoria de modo que la distribución de sus elementos fuera de la diagonal se vea aproximadamente como normal. ¿Cómo puedo hacerlo? La motivación es esta. Para un conjunto de series de datos de tiempo, la distribución de correlación a menudo se ve bastante …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Acabo de notar cómo la prueba de McNemar no exacta utiliza la distribución asintótica de chi cuadrado. Pero dado que la prueba exacta (para la tabla de dos casos) se basa en la distribución binomial, ¿por qué no es común sugerir la aproximación normal a la distribución binomial? Gracias.

11 distributions  binomial  chi-squared  normal-distribution