Preguntas etiquetadas con mathematical-statistics

De la teoría de la estadística de Mark J. Schervish (página 12): Aunque el teorema de representación de DeFinetti 1.49 es central para motivar modelos paramétricos, en realidad no se usa en su implementación. ¿Cómo es el teorema central para los modelos paramétricos?

55 probability  modeling  mathematical-statistics  parametric 

Si calculo la mediana de un número suficientemente grande de observaciones extraídas de la misma distribución, ¿establece el teorema del límite central que la distribución de las medianas se aproximará a una distribución normal? Tengo entendido que esto es cierto con los medios de una gran cantidad de muestras, pero …

55 normal-distribution  mathematical-statistics  sampling  median  central-limit-theorem 

En pocas palabras , cuanto más aprendo sobre estadísticas, menos confío en los trabajos publicados en mi campo; Simplemente creo que los investigadores no están haciendo sus estadísticas lo suficientemente bien. Soy un laico, por así decirlo. Estoy entrenado en biología pero no tengo educación formal en estadística o matemáticas. …

54 mathematical-statistics  multiple-regression  modeling 

Una pregunta buscaba recomendaciones para libros de texto sobre estadística matemática ¿Alguien sabe de alguna buena video conferencia en línea sobre estadística matemática ? Los más cercanos que he encontrado son: Aprendizaje automático Econometría ACTUALIZACIÓN: Algunas de las sugerencias que se mencionan a continuación son buenas estadísticas: videos de tipo …

54 mathematical-statistics  references 

Una distribución gaussiana estandarizada en se puede definir dando explícitamente su densidad: RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} o su función característica. Como se recuerda en esta pregunta, también es la única distribución para la cual la media y la varianza de la muestra son independientes. ¿Cuáles son otras caracterizaciones alternativas sorprendentes de las …

52 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  characteristic-function 

¿Por qué y cuándo debemos usar la información mutua sobre las medidas de correlación estadística como "Pearson", "spearman" o "Kendall's tau"?

51 correlation  mathematical-statistics  mutual-information 

Hay muchas formas de medir cuán similares son las dos distribuciones de probabilidad. Entre los métodos que son populares (en diferentes círculos) están: la distancia de Kolmogorov: la distancia superior entre las funciones de distribución; la distancia de Kantorovich-Rubinstein: la diferencia máxima entre las expectativas de las dos distribuciones de …

45 distributions  probability  hypothesis-testing  mathematical-statistics 

¿Alguien puede explicar cómo las propiedades de los registros lo hacen para que pueda hacer regresiones lineales de registro donde los coeficientes se interpretan como cambios porcentuales?

43 regression  logarithm  mathematical-statistics 

Mi pregunta se refiere a tratar de justificar un método ampliamente utilizado, es decir, tomar el valor esperado de la serie Taylor. Supongamos que tenemos una variable aleatoria XXX con media positiva μμ\mu y varianza σ2σ2\sigma^2 . Además, tenemos una función, por ejemplo, log(x)log⁡(x)\log(x) . Al hacer la expansión de …

43 self-study  mathematical-statistics  expected-value 

Sé que esta pregunta se ha hecho mil millones de veces, por lo que, después de buscar en línea, estoy completamente convencido de que la correlación entre 2 variables no implica causalidad. En una de mis conferencias de estadísticas de hoy, tuvimos una conferencia invitada de un físico sobre la …

41 correlation  mathematical-statistics  causality 

Supongamos que y son función de densidad y función de distribución de la distribución normal estándar.ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) ¿Cómo se puede calcular la integral? ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw

41 mathematical-statistics  normal-distribution  integral 

Me he estado preguntando sobre esto por un tiempo; Me resulta un poco extraño lo abruptamente que sucede. Básicamente, ¿por qué necesitamos solo tres uniformes para que suavice como lo hace? ¿Y por qué el suavizado ocurre tan rápido?ZnZnZ_n Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (Imágenes robadas descaradamente del blog de John …

40 normal-distribution  mathematical-statistics  uniform  central-limit-theorem 

Para una distribución unimodal que es moderadamente sesgada, tenemos la siguiente relación empírica entre la media, la mediana y la moda: ¿Cómo fue esta relación? ¿derivado?(Mean - Mode)∼3(Mean - Median)(Media - Modo)∼3(Mediana Media) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} ¿Karl Pearson trazó miles de estas relaciones antes de llegar a …

40 distributions  mathematical-statistics  descriptive-statistics  history 

¿ Cómo funciona la aproximación saddlepoint? ¿Para qué tipo de problema es bueno? (Siéntase libre de usar un ejemplo particular o ejemplos a modo de ilustración) ¿Hay inconvenientes, dificultades, cosas a tener en cuenta o trampas para los incautos?

38 distributions  mathematical-statistics  mgf  saddlepoint-approximation  partial-moments 

En regresión lineal simple, tenemos y=β0+β1x+uy=β0+β1x+uy = \beta_0 + \beta_1 x + u , donde u∼iidN(0,σ2)u∼iidN(0,σ2)u \sim iid\;\mathcal N(0,\sigma^2) . Derivé el estimador: β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 ,β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 , \hat{\beta_1} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}\ , dondex¯x¯\bar{x} yy¯y¯\bar{y} son las medias muestrales dexxxeyyy. Ahora quiero encontrar la varianza …

38 regression  mathematical-statistics  variance  linear-model  regression-coefficients