Preguntas etiquetadas con mathematical-statistics

Estoy empezando a querer avanzar en mi propio conjunto de habilidades y siempre me ha fascinado el aprendizaje automático. Sin embargo, hace seis años, en lugar de perseguir esto, decidí tomar un grado completamente ajeno a la informática. He estado desarrollando software y aplicaciones durante aproximadamente 8-10 años, así que …

37 machine-learning  references  mathematical-statistics 

Estoy buscando algunas desigualdades de probabilidad para sumas de variables aleatorias ilimitadas. Realmente agradecería si alguien me puede dar algunos pensamientos. Mi problema es encontrar un límite superior exponencial sobre la probabilidad de que la suma de variables aleatorias iid ilimitadas, que de hecho son la multiplicación de dos iid …

37 probability  mathematical-statistics  probability-inequalities  mgf 

Espero que alguien pueda explicar, en términos simples, qué es una función característica y cómo se usa en la práctica. He leído que es la transformación de Fourier del pdf, así que supongo que sé lo que es, pero todavía no entiendo su propósito. Si alguien pudiera proporcionar una descripción …

37 probability  mathematical-statistics  characteristic-function 

En este artículo actual en CIENCIA se propone lo siguiente: Suponga que divide al azar 500 millones en ingresos entre 10,000 personas. Solo hay una forma de darles a todos una participación igual de 50,000. Entonces, si está repartiendo ganancias al azar, la igualdad es extremadamente improbable. Pero hay innumerables …

36 distributions  mathematical-statistics  exponential 

Es la temporada de admisión para las escuelas de posgrado. Yo (y muchos estudiantes como yo) ahora estoy tratando de decidir qué programa de estadísticas elegir. ¿Cuáles son algunas de las cosas que aquellos de ustedes que trabajan con estadísticas sugieren que consideremos sobre los programas de maestría en estadística? …

36 machine-learning  mathematical-statistics  careers 

Si XXX se distribuye N(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X) , YYY se distribuye y , sé que se distribuye si X e Y son independientes.N(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y)Z=X+YZ=X+YZ = X + YZZZN(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) Pero, ¿qué pasaría si X e Y no fueran independientes, es decir (X,Y)≈N((μXμY),(σ2XσX,YσX,Yσ2Y))(X,Y)≈N((μXμY),(σX2σX,YσX,YσY2))(X, Y) \approx N\big( (\begin{smallmatrix} \mu_X\\\mu_Y …

36 normal-distribution  mathematical-statistics 

Estoy buscando una explicación intuitiva para las siguientes preguntas: En estadística y teoría de la información, ¿cuál es la diferencia entre la distancia de Bhattacharyya y la divergencia de KL, como medidas de la diferencia entre dos distribuciones de probabilidad discretas? ¿No tienen absolutamente ninguna relación y miden la distancia …

33 mathematical-statistics  information-theory  kullback-leibler  bhattacharyya 

Wikipedia dice: En la teoría de la probabilidad, el teorema del límite central (CLT) establece que, en la mayoría de las situaciones , cuando se agregan variables aleatorias independientes, su suma correctamente normalizada tiende hacia una distribución normal (informalmente una "curva de campana") incluso si las variables originales no son …

32 probability  mathematical-statistics  normal-distribution  central-limit-theorem 

Estoy interesado en la siguiente versión unilateral de Cantelli de la desigualdad de Chebyshev : P ( X- E ( X) ≥ t ) ≤ V a r ( X)V a r (X) + t2.PAGS(X-mi(X)≥t)≤Vunar(X)Vunar(X)+t2. \mathbb P(X - \mathbb E (X) \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(X) + t^2} \,. Básicamente, si …

32 probability  mathematical-statistics  probability-inequalities  mean 

Entiendo que la correlación no es causalidad . Supongamos que obtenemos una alta correlación entre dos variables. ¿Cómo se verifica si esta correlación se debe realmente a la causalidad? O, ¿bajo qué condiciones, exactamente, podemos usar datos experimentales para deducir una relación causal entre dos o más variables?

30 correlation  mathematical-statistics  causality 

La probabilidad podría definirse de varias maneras, por ejemplo: la función LLL de Θ × XΘ×X\Theta\times{\cal X} que mapea ( θ , x )(θ,x)(\theta,x) a L ( θ ∣ x )L(θ∣x)L(\theta \mid x) es decir, L : Θ × X→ RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} . la función aleatoria L ( …

30 mathematical-statistics  likelihood  likelihood-ratio  parametric 

Cuando predice un valor ajustado de un modelo de regresión logística, ¿cómo se calculan los errores estándar? Me refiero a los valores ajustados , no a los coeficientes (que implica la matriz de información de Fishers). Solo descubrí cómo obtener los números con R(por ejemplo, aquí en r-help o aquí …

29 r  regression  logistic  mathematical-statistics  references 

La probabilidad aplicada es una rama importante en la probabilidad, incluida la probabilidad computacional. Dado que las estadísticas utilizan la teoría de la probabilidad para construir modelos para tratar con datos, según tengo entendido, me pregunto cuál es la diferencia esencial entre el modelo estadístico y el modelo de probabilidad. …

29 probability  mathematical-statistics 

Estoy trabajando con dos distribuciones normales independientes e , con medias y y varianzas y .Y μ x μ y σ 2 x σ 2 yXXXYYYμXμx\mu_xμyμy\mu_yσ2xσx2\sigma^2_xσ2yσy2\sigma^2_y Estoy interesado en la distribución de su relación . Ni ni tienen una media de cero, por lo que no se distribuye como Cauchy.Z=X/YZ=X/YZ=X/YXXXYYYZZZ …

28 distributions  normal-distribution  references  mathematical-statistics  cdf 

Considere muestras independientes obtiene a partir de una variable aleatoria que se supone que sigue una distribución truncada (por ejemplo, un truncado distribución normal ) de mínimo conocido (finito) y los valores máximos de y pero de parámetros desconocidos y . Si seguía una distribución no truncada, los estimadores de …

28 distributions  estimation  mathematical-statistics  maximum-likelihood  truncation